离岸金融风险评估与最佳业务量界定
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 内容框架与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-20页 |
| 2.1 随机过程相关知识 | 第14-16页 |
| 2.1.1 布朗(Brown)运动 | 第14页 |
| 2.1.2 HJB方程 | 第14-16页 |
| 2.2 KMV模型 | 第16-18页 |
| 2.3 离岸金融相关知识 | 第18-20页 |
| 2.3.1 离岸金融与离岸金融业务 | 第18页 |
| 2.3.2 我国离岸金融业务发展现状 | 第18-20页 |
| 3 离岸金融风险分析 | 第20-31页 |
| 3.1 离岸金融一般风险分类 | 第20-21页 |
| 3.2 经济新常态下离岸金融特殊风险 | 第21-22页 |
| 3.3 新常态下离岸金融风险识别 | 第22-26页 |
| 3.3.1 新常态下的业务风险归类 | 第23页 |
| 3.3.2 新常态下离岸贷款业务流程分解 | 第23-24页 |
| 3.3.3 WBS-RBS方法原理 | 第24页 |
| 3.3.4 基于WBS-RBS法的业务风险识别 | 第24-26页 |
| 3.4 新常态下业务风险度量 | 第26-29页 |
| 3.4.1 多维风险度量法原理 | 第26-27页 |
| 3.4.2 基于多维风险度量法的业务风险度量 | 第27-29页 |
| 3.5 基于新常态的风险相关性分析 | 第29-30页 |
| 3.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 离岸金融最佳业务量界定 | 第31-42页 |
| 4.1 常数业务需求率的业务量控制模型 | 第31-35页 |
| 4.2 随机业务量控制模型 | 第35-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 5 实证分析 | 第42-51页 |
| 5.1 离岸金融风险实证分析 | 第42-45页 |
| 5.1.1 样本与数据的选取与说明 | 第42-43页 |
| 5.1.2 变量之间的相关性检验 | 第43页 |
| 5.1.3 回归分析结果 | 第43-44页 |
| 5.1.4 结果分析 | 第44-45页 |
| 5.2 离岸金融最佳业务量实证分析 | 第45-50页 |
| 5.2.1 预期违约概率的测算 | 第45-48页 |
| 5.2.2 离岸金融最佳业务量的测算 | 第48-49页 |
| 5.2.3 离岸金融最佳业务量的比较分析 | 第49-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 6 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
