| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文的创新和不足 | 第11-12页 |
| ·文章结构 | 第12-14页 |
| 第2章 压力测试概述 | 第14-22页 |
| ·压力测试的简介和流程 | 第14-16页 |
| ·压力测试研究的必要性 | 第16-17页 |
| ·巴塞尔的硬性要求 | 第16页 |
| ·金融部门评估规划(FsAP)的压力测试要求 | 第16页 |
| ·压力测试是对vaR方法的补充 | 第16-17页 |
| ·压力测试的应用现状 | 第17-22页 |
| ·美国监管资本评估项目(scAP | 第18页 |
| ·欧盟 | 第18-20页 |
| ·奥地利央行的sRM系统 | 第20页 |
| ·英格兰银行TD压力测试系统 | 第20-22页 |
| 第3章 信用风险压力测试方法研究 | 第22-36页 |
| ·情景分析方法研究 | 第22-24页 |
| ·信用风险压力测试方法研究 | 第24-34页 |
| ·非模型法 | 第25页 |
| ·模型法 | 第25-34页 |
| ·wi l son模型 | 第26-28页 |
| ·Merton模型 | 第28-29页 |
| ·基于新巴塞尔协议的模型 | 第29-34页 |
| ·模型对比及选择 | 第34-36页 |
| 第4章 基于农行、中行、交行、招商和浦发的实证研究 | 第36-50页 |
| ·基于Hi sto ry Based st ressed PD模型的压力测试 | 第36-46页 |
| ·模型解释 | 第36-38页 |
| ·数据选用 | 第38-41页 |
| ·确定压力因子 | 第41页 |
| ·压力情景设置 | 第41-43页 |
| ·计算压力下五家银行的新不良贷款率 | 第43-46页 |
| ·基于l RB方法的压力测试 | 第46-48页 |
| ·两种模型对比结果 | 第48-50页 |
| 第5章 总结和政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52页 |