影子银行信用创造对货币政策冲击的研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 影子银行文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外影子银行相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内影子银行相关文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 影子银行相关文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路 | 第17页 |
| 1.4 创新点 | 第17-18页 |
| 2 我国影子银行概念界定及发展规模 | 第18-24页 |
| 2.1 我国影子银行的概念界定 | 第18-19页 |
| 2.2 影子银行在各国的情况差异 | 第19-20页 |
| 2.3 我国影子银行的发展规模 | 第20-24页 |
| 3 影子银行的信用创造机制分析 | 第24-31页 |
| 3.1 影子银行的信用创造机制 | 第24-29页 |
| 3.1.1 影子银行的直接信用创造机制 | 第24-27页 |
| 3.1.2 影子银行的间接信用创造机制 | 第27-29页 |
| 3.2 影子银行和传统商业银行的信用创造机制比较 | 第29-31页 |
| 4 影子银行对货币政策的冲击点及效应分析 | 第31-46页 |
| 4.1 影子银行对我国货币政策工具的冲击分析 | 第31-35页 |
| 4.1.1 货币政策工具的相关理论 | 第31-32页 |
| 4.1.2 对货币政策工具的冲击点 | 第32-35页 |
| 4.2 影子银行对我国货币政策传导机制的冲击分析 | 第35-37页 |
| 4.2.1 货币政策传导机制的相关理论 | 第35-36页 |
| 4.2.2 对货币传导机制的冲击点 | 第36-37页 |
| 4.3 影子银行对货币政策目标的冲击分析 | 第37-44页 |
| 4.3.1 货币政策目标的相关理论 | 第37-39页 |
| 4.3.2 对货币政策目标的冲击点 | 第39-41页 |
| 4.3.3 对CPI、GDP指标的影响 | 第41-44页 |
| 4.4 影子银行对货币政策冲击效应的分析 | 第44-46页 |
| 5 影子银行信用创造对货币政策冲击的实证分析 | 第46-57页 |
| 5.1 模型的确立 | 第46页 |
| 5.2 指标的选取及数据的处理 | 第46-48页 |
| 5.2.1 指标的选取 | 第46-47页 |
| 5.2.2 指标数据的处理 | 第47-48页 |
| 5.3 数据实证分析过程 | 第48-51页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第48页 |
| 5.3.2 Granger因果检验 | 第48-49页 |
| 5.3.3 VAR模型滞后阶数 | 第49-50页 |
| 5.3.4 VAR模型的稳定性检验 | 第50-51页 |
| 5.4 实证结论 | 第51-57页 |
| 6 结论及建议 | 第57-61页 |
| 6.1 研究结论 | 第57-58页 |
| 6.2 对策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录A | 第63-66页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-68页 |
| 学位论文数据集 | 第68页 |
