| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1、前言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 重点、创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 论文重点 | 第16页 |
| 1.4.2 创新与不足 | 第16-18页 |
| 2、有效市场假说与行为金融的挑战 | 第18-26页 |
| 2.1 有效市场假说及其面临的挑战 | 第18-21页 |
| 2.1.1 有效市场假说概述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 理论上对有效市场假说的挑战 | 第19-20页 |
| 2.1.3 实证检验中对有效市场假说的质疑 | 第20-21页 |
| 2.2 行为金融理论概述 | 第21-23页 |
| 2.2.1 行为金融学的内容与理论基础 | 第21-22页 |
| 2.2.2 行为金融学的主要理论 | 第22-23页 |
| 2.3 有效市场假说与行为金融理论的差异性分析 | 第23-24页 |
| 2.4 有效市场假说与行为金融理论在发展中相互融合 | 第24-26页 |
| 3、中国创业板市场：运行特征与市场效率分析 | 第26-33页 |
| 3.1 中国创业板市场历程与现状 | 第26-28页 |
| 3.1.1 中国创业板市场的发展历程 | 第26页 |
| 3.1.2 中国创业板市场的运行现状 | 第26-28页 |
| 3.2 中国创业板市场的运行机制,以及与主板市场的区别 | 第28-30页 |
| 3.2.1 中国创业板市场的运行机制 | 第28-29页 |
| 3.2.2 中国创业板市场与主板市场的区别 | 第29-30页 |
| 3.3 中国创业板市场特征及异象 | 第30-31页 |
| 3.3.1 创业板市场交易量异常 | 第30页 |
| 3.3.2 创业板市场股价波动异常 | 第30-31页 |
| 3.3.3 政策市现象 | 第31页 |
| 3.4 创业板市场效率总结 | 第31-33页 |
| 4、基于行为金融视角的中国创业板市场有效性 | 第33-48页 |
| 4.1 对中国创业板市场“羊群效应”的实证研究 | 第33-37页 |
| 4.1.1 实证检验 | 第33-35页 |
| 4.1.2 原因分析 | 第35-37页 |
| 4.2 对中国创业板市场“过度反应”的实证研究 | 第37-42页 |
| 4.2.1 实证检验 | 第37-41页 |
| 4.2.2 原因分析 | 第41-42页 |
| 4.3 对中国创业板市场“处置效应”的分析 | 第42-45页 |
| 4.3.1 处置效应在中国创业板市场的表现 | 第42-44页 |
| 4.3.2 原因分析 | 第44-45页 |
| 4.4 对中国创业板市场“日历效应”的分析 | 第45-47页 |
| 4.4.1 日历效应在中国创业板市场的表现 | 第45-46页 |
| 4.4.2 原因分析 | 第46-47页 |
| 4.5 小结 | 第47-48页 |
| 5、研究结论和对策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 5.2 加强创业板市场有效性的对策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |