| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 期货市场有效性理论及检验方法 | 第13-20页 |
| 2.1 市场有效性的理论基础 | 第13-15页 |
| 2.1.1 期货市场功能 | 第13页 |
| 2.1.2 市场有效性理论的发展历史 | 第13-15页 |
| 2.2 市场有效性的检验方法 | 第15-20页 |
| 2.2.1 随机游走检验方法 | 第15-17页 |
| 2.2.2 协整检验方法 | 第17-18页 |
| 2.2.3 格兰杰因果检验 | 第18-20页 |
| 第3章 国内外天然橡胶期货市场概况 | 第20-25页 |
| 3.1 我国天然橡胶市场状况 | 第20-21页 |
| 3.1.1 我国天然橡胶现货市场状况 | 第20页 |
| 3.1.2 我国天然橡胶期货市场状况 | 第20-21页 |
| 3.2 国外天然橡胶市场概况 | 第21-23页 |
| 3.2.1 东京工业品交易所 (TOCOM)市场概况 | 第22页 |
| 3.2.2 新加坡交易所(SGX)市场概况 | 第22-23页 |
| 3.3 国内外天然橡胶期货市场的比较 | 第23-25页 |
| 第4章 我国天然橡胶期货市场有效性的实证分析 | 第25-31页 |
| 4.1 样本的采集与整理 | 第25-26页 |
| 4.2 回归模型的建立 | 第26-28页 |
| 4.3 单位根（ADF）检验 | 第28-29页 |
| 4.4 协整检验 | 第29-30页 |
| 4.5 Granger因果检验 | 第30-31页 |
| 第5章 我国天然橡胶期货市场风险度量研究 | 第31-38页 |
| 5.1 天然橡胶期货市场价格波动风险 | 第31页 |
| 5.2 我国天然橡胶期货市场风险度量的实证研究 | 第31-37页 |
| 5.2.1 样本的搜集与整理 | 第31-32页 |
| 5.2.2 描述性统计分析 | 第32-33页 |
| 5.2.3 数据平稳性检验 | 第33页 |
| 5.2.4 自相关性检验 | 第33-34页 |
| 5.2.5 ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| 5.2.6 基于GARCH模型的天然橡胶期货价格波动风险研究 | 第35-37页 |
| 5.3 实证分析结果 | 第37-38页 |
| 第6章 提高我国天然橡胶期货市场有效性的对策建议 | 第38-45页 |
| 6.1 推进天然橡胶期货市场创新 | 第38-40页 |
| 6.1.1 大力推进品种创新 | 第38-39页 |
| 6.1.2 大力推进制度创新 | 第39-40页 |
| 6.2 提高我国天然橡胶市场价格的国际定价能力 | 第40-41页 |
| 6.3 资源配置与宏观调控相结合 | 第41-42页 |
| 6.4 加强我国天然橡胶期货市场的监督与管理 | 第42-45页 |
| 6.4.1 完善法律法规 | 第42-43页 |
| 6.4.2 简化审批手续 | 第43页 |
| 6.4.3 权责明确 | 第43-45页 |
| 第7章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 在学研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |