融资融券对上海A股市场的波动性影响分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 融资融券业务概述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 融资融券的基本概念 | 第10-11页 |
| 1.2.2 融资融券的基本功能 | 第11-12页 |
| 1.2.3 融资融券对股市波动的作用机制 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究内容概述 | 第13-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的研究内容和方法评价 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 本文的创新和不足 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-29页 |
| 2.1 平稳性检验 | 第17-18页 |
| 2.1.1 平稳性定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 ADF单位根检验 | 第18页 |
| 2.2 协整检验 | 第18-20页 |
| 2.2.1 协整的定义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 协整的检验 | 第19页 |
| 2.2.3 误差修正模型 | 第19-20页 |
| 2.3 向量自回归理论 | 第20-25页 |
| 2.3.1 VAR模型 | 第20-22页 |
| 2.3.2 Granger检验 | 第22-24页 |
| 2.3.3 脉冲响应分析 | 第24页 |
| 2.3.4 方差分解分析 | 第24-25页 |
| 2.4 GARCH模型族 | 第25-29页 |
| 2.4.1 ARCH模型 | 第25-27页 |
| 2.4.2 GARCH模型 | 第27页 |
| 2.4.3 EGARCH模型 | 第27-29页 |
| 第3章 融资融券对上海A股市场的波动性影响分析 | 第29-49页 |
| 3.1 数据的选取 | 第29页 |
| 3.2 平稳性检验 | 第29-31页 |
| 3.3 协整检验 | 第31-34页 |
| 3.3.1 协整关系的检验 | 第31-33页 |
| 3.3.2 误差修正模型 | 第33-34页 |
| 3.4 向量自回归模型 | 第34-39页 |
| 3.4.1 VAR模型的建立 | 第34-36页 |
| 3.4.2 Granger因果检验 | 第36页 |
| 3.4.3 脉冲响应函数 | 第36-38页 |
| 3.4.4 方差分解 | 第38-39页 |
| 3.5 收益率的GARCH模型族波动性分析 | 第39-49页 |
| 3.5.1 ARCH效应检验 | 第39-41页 |
| 3.5.2 GARCH模型的建立 | 第41-43页 |
| 3.5.3 引入虚拟变量的GARCH模型估计 | 第43-44页 |
| 3.5.4 EGARCH模型的建立 | 第44-49页 |
| 第4章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 4.1 本文工作总结 | 第49-50页 |
| 4.2 未来工作展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
