| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 一、股指期货对股票市场波动性的影响不显著 | 第10-11页 |
| 二、股指期货降低了股票市场的波动性 | 第11-12页 |
| 三、股指期货增加了股票市场的波动性 | 第12-13页 |
| 第三节 研究对象与方法 | 第13页 |
| 第四节 研究创新点与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第15-30页 |
| 第一节 股指期货发展概况 | 第15-17页 |
| 一、股指期货推出背景 | 第15-16页 |
| 二、股指期货发展现状 | 第16-17页 |
| 第二节 股指期货的特点及功能及风险事件介绍 | 第17-23页 |
| 一、股指期货的特点 | 第17-19页 |
| 二、股指期货的功能 | 第19-21页 |
| 三、股指期货的风险事件回顾 | 第21-23页 |
| 第三节 沪深300股指期货概述 | 第23-30页 |
| 一、沪深300股指期货简介 | 第23-25页 |
| 二、沪深300股指期货推出历程 | 第25-27页 |
| 三、股指期货市场推出以来总体运行情况 | 第27-28页 |
| 四、2015 年股灾回顾及沪深300股指期货限制措施 | 第28-30页 |
| 第三章 股指期货影响现货价波动性的理论分析 | 第30-36页 |
| 第一节 股指期货及现货价格关系理论分析 | 第30-31页 |
| 一、持有成本模型 | 第30-31页 |
| 二、趋同性原理 | 第31页 |
| 第二节 股指期货影响股指现货波动的主要效应分析 | 第31-36页 |
| 一、波动性理论 | 第31-32页 |
| 二、波动溢出效益 | 第32-33页 |
| 三、期现套利效应 | 第33页 |
| 四、正反馈交易效应 | 第33页 |
| 五、挤出效应 | 第33-34页 |
| 六、程序化交易效应 | 第34-36页 |
| 第四章 沪深300股指期货对股票市场波动性影响的实证分析 | 第36-49页 |
| 第一节 数据选取及模型介绍 | 第36-39页 |
| 一、模型介绍 | 第36-38页 |
| 二、数据选取 | 第38-39页 |
| 第二节 数据分析 | 第39-43页 |
| 一、数据描述性统计 | 第39-41页 |
| 二、平稳性检验 | 第41-42页 |
| 三、ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| 第三节 ARMA-GARCH模型估计 | 第43-45页 |
| 第四节 EGARCH模型的非对称性研究 | 第45-49页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第49-54页 |
| 第一节 实证结论分析 | 第49-50页 |
| 第二节 政策建议 | 第50-54页 |
| 一、逐步放开股指期货交易 | 第50-51页 |
| 二、加强投资者教育 | 第51-52页 |
| 三、继续完善我国证券市场交易机制 | 第52-53页 |
| 四、加强市场监管及法规建设 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读学位期间发表的论文和研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |