| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、国外文献研究 | 第10-11页 |
| 二、国内文献研究 | 第11-14页 |
| 第三节 研究思路 | 第14-15页 |
| 第四节 创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 股票型指数分级基金概述 | 第16-30页 |
| 第一节 分级基金概述 | 第16-18页 |
| 一、分级基金定义 | 第16-17页 |
| 二、我国分级基金的发展历程 | 第17-18页 |
| 三、分级基金的分类 | 第18页 |
| 第二节 股票型指数分级基金 | 第18-30页 |
| 一、股票型指数分级基金定义 | 第18-19页 |
| 二、股票型指数分级基金的设计特征 | 第19-24页 |
| 三、本文使用的股票型指数分级基金样本介绍 | 第24-28页 |
| 四、影响股票型指数分级基金的因素 | 第28-30页 |
| 第三章 定价方法介绍 | 第30-37页 |
| 第一节 B-S模型介绍 | 第30-34页 |
| 第二节 GARCH模型 | 第34-35页 |
| 第三节 蒙塔卡洛模拟法 | 第35-37页 |
| 第四章 股票型指数分级基金定价实证 | 第37-63页 |
| 第一节 B-S模型对股票型指数分级基金定价实证 | 第37-46页 |
| 一、参数的选取 | 第37-38页 |
| 二、期权分解 | 第38-39页 |
| 三、具体定价过程 | 第39-46页 |
| 第二节 GARCH模型定价实证 | 第46-55页 |
| 一、GARCH模型模拟华安沪深300指数分级基金净值 | 第46-51页 |
| 二、GARCH模型模拟信诚中证500分级基金净值 | 第51-55页 |
| 第三节 蒙特卡洛模拟法定价实证 | 第55-63页 |
| 一、参数的选择 | 第55-56页 |
| 二、蒙特卡洛模拟法实证 | 第56-60页 |
| 三、参数对蒙特卡洛模拟结果的影响 | 第60-63页 |
| 第五章 股票型指数分级基金定价方法选择 | 第63-71页 |
| 第一节 华安沪深300指数分级基金定价方法分析 | 第63-66页 |
| 第二节 信诚中证500指数分级基金定价方法分析 | 第66-68页 |
| 第三节 定价结果的回归分析 | 第68-70页 |
| 第四节 小结 | 第70-71页 |
| 第六章 总结 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76页 |