| 摘要 | 第5-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 第1章 绪论 | 第17-36页 |
| 1.1 研究目的和研究意义 | 第17-19页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第19-33页 |
| 1.2.1 能源金融内涵界定研究综述 | 第20-22页 |
| 1.2.2 能源金融风险研究综述 | 第22-25页 |
| 1.2.3 能源金融市场风险传导研究综述 | 第25-30页 |
| 1.2.4 能源金融风险预警研究综述 | 第30-33页 |
| 1.3 研究内容、技术路线及主要创新点 | 第33-36页 |
| 第2章 能源金融市场风险传导的相关理论 | 第36-54页 |
| 2.1 能源金融和能源金融市场概述 | 第36-38页 |
| 2.1.1 能源金融特征 | 第36-37页 |
| 2.1.2 能源金融市场 | 第37-38页 |
| 2.2 能源金融市场风险 | 第38-40页 |
| 2.2.1 能源金融市场的价格风险 | 第38-39页 |
| 2.2.2 能源金融市场的价格风险因素 | 第39-40页 |
| 2.3 能源金融市场的风险传导 | 第40-42页 |
| 2.3.1 能源金融市场的风险传导定义 | 第40-41页 |
| 2.3.2 能源金融市场的风险传导特征 | 第41-42页 |
| 2.4 能源金融市场的风险传导途径 | 第42-49页 |
| 2.4.1 能源金融市场的信息溢出效应分析 | 第43-44页 |
| 2.4.2 能源金融市场的资金溢出效应分析 | 第44-46页 |
| 2.4.3 能源金融市场的波动溢出效应分析 | 第46-49页 |
| 2.5 能源金融市场风险传导模型 | 第49-53页 |
| 2.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第3章 能源金融市场的纯粹价格风险传导机制 | 第54-66页 |
| 3.1 能源金融市场风险传导的实证模型 | 第54-58页 |
| 3.1.1 模型设计思路 | 第54-55页 |
| 3.1.2 能源金融市场风险传导实证模型 | 第55-58页 |
| 3.2 纯粹价格风险传导机制 | 第58-60页 |
| 3.2.1 纯粹价格风险传导机制定义 | 第58页 |
| 3.2.2 能源金融市场纯粹价格风险传导机制分析 | 第58-60页 |
| 3.3 能源金融市场纯粹价格风险的协整模型分析 | 第60-65页 |
| 3.3.1 黄金市场和原油期货市场分析 | 第60-61页 |
| 3.3.2 纯粹价格风险传导协整分析数据来源及描述分析 | 第61-63页 |
| 3.3.3 纯粹价格风险传导协整分析结果 | 第63-65页 |
| 3.4 本章小节 | 第65-66页 |
| 第4章 能源金融市场的收益率风险传导机制 | 第66-78页 |
| 4.1 收益率风险传导机制 | 第66-69页 |
| 4.1.1 收益率风险传导机制定义 | 第66页 |
| 4.1.2 能源金融市场收益率风险传导机制分析 | 第66-69页 |
| 4.2 能源金融市场的收益率风险传导的VAR模型分析 | 第69-76页 |
| 4.2.1 股票市场和石油期货市场分析 | 第69-71页 |
| 4.2.2 收益率风险传导Var模型数据来源及描述分析 | 第71-73页 |
| 4.2.3 收益率风险传导Var模型实证分析结果 | 第73-76页 |
| 4.3 本章小结 | 第76-78页 |
| 第5章 能源金融市场的波动率风险传导机制 | 第78-90页 |
| 5.1 波动率风险传导机制 | 第78-81页 |
| 5.1.1 波动率风险传导机制定义 | 第78页 |
| 5.1.2 能源金融市场波动率风险传导机制分析 | 第78-81页 |
| 5.2 能源金融市场的波动率风险传导GARCH模型分析 | 第81-87页 |
| 5.2.1 美元市场与石油期货市场分析 | 第81-83页 |
| 5.2.2 波动率风险传导Garch模型数据来源及描述分析 | 第83-84页 |
| 5.2.3 波动率风险传导Garch模型实证分析结果 | 第84-87页 |
| 5.3 本章小结 | 第87-90页 |
| 第6章 国际能源金融市场与国内能源市场的价格风险传导研究 | 第90-109页 |
| 6.1 国际代表性原油期货市场与国内原油现货的实证分析 | 第92-99页 |
| 6.1.1 国际原油期货市场和国内原油现货市场分析 | 第92-94页 |
| 6.1.2 国内外石油市场价格风险传导数据来源及描述分析 | 第94-96页 |
| 6.1.3 国内外石油市场价格风险传导实证结果分析 | 第96-99页 |
| 6.2 国际代表性燃料油期货市场与上海燃料油期货市场的实证分析 | 第99-107页 |
| 6.2.1 国际燃料油期货市场和上海燃料油期货市场分析 | 第99-102页 |
| 6.2.2 国内外燃料油市场价格风险传导数据来源及描述分析 | 第102-104页 |
| 6.2.3 国内外燃料油市场价格风险传导实证结果分析 | 第104-107页 |
| 6.3 本章小结 | 第107-109页 |
| 第7章 石油金融市场风险预警 | 第109-125页 |
| 7.1 风险预警的意义 | 第109-113页 |
| 7.1.1 能源金融安全的挑战 | 第109-111页 |
| 7.1.2 能源金融风险 | 第111-112页 |
| 7.1.3 能源金融风险预警 | 第112-113页 |
| 7.2 能源金融市场风险及其特征 | 第113-114页 |
| 7.3 能源金融市场风险预警指标选择 | 第114-119页 |
| 7.3.1 宏观经济指标 | 第114-116页 |
| 7.3.2 金融市场指标 | 第116-117页 |
| 7.3.3 能源市场基本面指标 | 第117-118页 |
| 7.3.4 能源金融市场风险预警指标的选择 | 第118-119页 |
| 7.4 石油金融市场风险预警模型 | 第119-124页 |
| 7.4.1 基于PCA和ARMA的能源金融市场预警模型 | 第120-121页 |
| 7.4.2 石油金融市场风险指标的主成分分析 | 第121-123页 |
| 7.4.3 能源金融市场风险强度的ARMA模型分析及预测 | 第123-124页 |
| 7.5 本章小结 | 第124-125页 |
| 第8章 结论与展望 | 第125-135页 |
| 8.1 本文结论 | 第125-127页 |
| 8.2 研究展望 | 第127-128页 |
| 8.3 对策与建议 | 第128-135页 |
| 8.3.1 构建能源金融市场，完善和推动我国能源市场改革 | 第128-129页 |
| 8.3.2 开放资本市场，形成多层次、全方位的能源金融体系 | 第129-130页 |
| 8.3.3 充分利用能源金融市场的价格发现和风险规避功能 | 第130-132页 |
| 8.3.4 深化风险预警管理，完善能源金融风险控制 | 第132-135页 |
| 参考文献 | 第135-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
| 个人简历、在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第144-145页 |
