基于压力测试对我国上市商业银行流动性风险研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
第一节 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
第二节 文献综述 | 第11-15页 |
第三节 论文的研究内容,思路和方法 | 第15-16页 |
第四节 本文的创新点 | 第16-18页 |
第二章 流动性风险相关理论基础 | 第18-30页 |
第一节 商业银行流动性风险的定义 | 第18页 |
第二节 商业银行流动性的风险管理理论 | 第18-21页 |
第三节 商业银行流动性风险成因 | 第21-26页 |
第四节 商业银行流动性风险衡量指标 | 第26-28页 |
第五节 商业银行潜在流动性分析 | 第28-30页 |
第三章 商业银行流动性风险模型的构建 | 第30-43页 |
第一节 商业银行流动性风险模型变量的选择 | 第30-32页 |
第二节 流动性风险评估模型风险因子的筛选 | 第32-35页 |
第三节 流动性风险的建模 | 第35-43页 |
第四章 压力测试理论与压力测试实践 | 第43-54页 |
第一节 压力测试的相关理论 | 第43-49页 |
第二节 商业银行流动性压力测试的实证分析 | 第49-54页 |
第五章 对我国商业银行流动性风险管理建议 | 第54-57页 |
第一节 商业银行应当完善自身资产结构 | 第54-55页 |
第二节 合理构建压力测试的模型 | 第55-56页 |
第三节 进一步加强商业银行流动性的监管 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |