稳赢理财公司股指期货套期保值策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外关于股指期货的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外的相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容、方法和思路 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究思路 | 第16-17页 |
| 第2章 论文相关理论 | 第17-30页 |
| 2.1 股指期货 | 第17-24页 |
| 2.1.1 股票价格指数 | 第17页 |
| 2.1.2 股指期货 | 第17-20页 |
| 2.1.3 沪深300指数 | 第20-22页 |
| 2.1.4 沪深300股指期货 | 第22-24页 |
| 2.2 套期保值 | 第24-26页 |
| 2.2.1 套期保值概念 | 第24-25页 |
| 2.2.2 套期保值类型 | 第25-26页 |
| 2.3 套期保值模型 | 第26-28页 |
| 2.3.1 静态套期保值模型 | 第26-28页 |
| 2.3.2 动态套期保值模型 | 第28页 |
| 2.4 套期保值绩效评价 | 第28-30页 |
| 2.4.1“风险最小化” | 第29页 |
| 2.4.2“效用最大化” | 第29-30页 |
| 第3章 国内外股指期货发展现状 | 第30-33页 |
| 3.1 美国的发展 | 第30页 |
| 3.2 英国的发展 | 第30-31页 |
| 3.3 新加坡的发展 | 第31页 |
| 3.4 中国香港的发展 | 第31-32页 |
| 3.5 中国大陆的发展 | 第32-33页 |
| 第4章 稳赢理财公司股指期货套期保值运行现状分析 | 第33-47页 |
| 4.1 稳赢理财公司概况 | 第33-34页 |
| 4.2 稳赢理财公司套期保值的准备 | 第34-38页 |
| 4.2.1 套期保值需求分析 | 第34-35页 |
| 4.2.2 套期保值流程的制定 | 第35-38页 |
| 4.3 稳赢理财公司套期保值操作分析 | 第38-42页 |
| 4.3.1 静态操作过程分析 | 第38-39页 |
| 4.3.2 动态操作过程分析 | 第39-42页 |
| 4.4 稳赢理财公司套期保值绩效评估分析 | 第42-43页 |
| 4.4.1 无套期保值的绩效评估 | 第42页 |
| 4.4.2 静态套期保值的绩效评估 | 第42页 |
| 4.4.3 动态套期保值的绩效评估 | 第42-43页 |
| 4.4.4 套期保值绩效对比分析 | 第43页 |
| 4.5 稳赢理财公司套期保值中存在的问题 | 第43-47页 |
| 4.5.1 套期保值工具选择方面 | 第44页 |
| 4.5.2 套期保值期限和展期时间制定方面 | 第44-45页 |
| 4.5.3 套期保值模型选择方面 | 第45页 |
| 4.5.4 资金管理方面 | 第45页 |
| 4.5.5 股指期货自身风险方面 | 第45-47页 |
| 第5章 稳赢理财公司股指期货套期保值的完善 | 第47-55页 |
| 5.1 准备阶段的完善 | 第47-49页 |
| 5.1.1 套期保值工具的选择 | 第47页 |
| 5.1.2 套期保值期限和展期时间的确定 | 第47-48页 |
| 5.1.3 期货合约和数量的确定 | 第48-49页 |
| 5.2 操作过程的完善 | 第49-52页 |
| 5.2.1 套期保值模型的选择 | 第49-50页 |
| 5.2.2 套期保值比率的计算 | 第50-51页 |
| 5.2.3 资金管理的策略 | 第51-52页 |
| 5.3 股指期货自身风险的控制 | 第52-55页 |
| 结论与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
