| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 利率互换的定义 | 第8页 |
| 1.1.2 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10页 |
| 1.1.4 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状小结 | 第17页 |
| 1.3 研究思路、研究内容及研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路及框架 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.3 拟采用的方法 | 第19页 |
| 1.4 创新与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第19-20页 |
| 1.4.2 可能存在的不足 | 第20-21页 |
| 第二章 利率互换定价的基础理论概述 | 第21-26页 |
| 2.1 利率互换市场的发展 | 第21页 |
| 2.2 市场上利率互换的定价机制 | 第21-26页 |
| 2.2.1 利率互换的功能及产生原理 | 第21-22页 |
| 2.2.2 利率互换的基本结构 | 第22-23页 |
| 2.2.3 不考虑违约概率的利率互换模型 | 第23-26页 |
| 第三章 我国利率互换市场的发展现状分析 | 第26-38页 |
| 3.1 我国利率互换市场的发展现状 | 第26-29页 |
| 3.1.1 利率互换在我国产生的背景 | 第26-28页 |
| 3.1.2 我国利率互换市场的发展现状 | 第28-29页 |
| 3.2 我国利率互换市场的特点 | 第29-35页 |
| 3.2.1 我国货币市场的主要利率种类 | 第30-31页 |
| 3.2.2 主要市场利率的趋势比较 | 第31-34页 |
| 3.2.3 我国利率换换市场的定价 | 第34-35页 |
| 3.3 我国利率互换市场完备性和风险 | 第35-37页 |
| 3.3.1 市场完备与风险中性假设 | 第36页 |
| 3.3.2 风险溢价的问题 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 我国利率互换市场定价的修正 | 第38-60页 |
| 4.1 我国利率互换市场定价修正的思路 | 第38-43页 |
| 4.1.1 充分考虑违约风险及其度量 | 第38-40页 |
| 4.1.2 合理确定折现因子和无风险利率 | 第40-43页 |
| 4.2 定价模型的修正 | 第43-60页 |
| 4.2.1 违约事件概率的估计模型 | 第44页 |
| 4.2.2 符号说明 | 第44-51页 |
| 4.2.3 基于违约风险的利率互换定价模型 | 第51-60页 |
| 第五章 结论与启示 | 第60-62页 |
| 5.1 利率互换定价的修正的总结 | 第60页 |
| 5.2 新互换定价模型对我国利率互换市场发展的启示 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |