| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 1. 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.1 资产价格泡沫 | 第8-10页 |
| 1.2 期权泡沫理论 | 第10-13页 |
| 2. 权证综述 | 第13-25页 |
| 2.1 权证概述 | 第13-18页 |
| 2.2 海外权证市场的发展 | 第18-19页 |
| 2.3 国内权证市场的发展 | 第19页 |
| 2.4 国内与香港权证市场之交易方面的比较分析 | 第19-22页 |
| 2.5 国内与香港权证市场之发行效率方面的比较分析 | 第22-23页 |
| 2.6 权证和股票期权的异同 | 第23-25页 |
| 3. 权证价值的确定 | 第25-36页 |
| 3.1 概述 | 第25-26页 |
| 3.2 风险中性定价 | 第26-27页 |
| 3.3 Black—Scholes期权定价模型 | 第27-31页 |
| 3.4 二叉树定价法 | 第31-33页 |
| 3.5 期权价值计算方法 | 第33-36页 |
| 4. 实证部分 | 第36-47页 |
| 4.1 权证价格泡沫的理论阐释 | 第36-38页 |
| 4.2 实证部分 | 第38-47页 |
| 5. 结论 | 第47-48页 |
| 6. 总结和政策性建议 | 第48-51页 |
| 6.1 总结 | 第48-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |