| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究的背景、目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内相关研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3 国外相关研究综述 | 第11-12页 |
| 1.4 国内外研究文献评述 | 第12页 |
| 1.5 研究思路与创新之处 | 第12-15页 |
| 1.5.1 主要内容与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.5.2 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.5.3 本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 影子银行体系发展状况分析 | 第15-29页 |
| 2.1 影子银行的产生 | 第15-16页 |
| 2.1.1 影子银行的概念 | 第15页 |
| 2.1.2 影子银行产生的理论基础 | 第15-16页 |
| 2.2 国外影子银行发展状况及规模 | 第16-17页 |
| 2.2.1 国外影子银行发展状况 | 第16-17页 |
| 2.2.2 国外影子银行规模 | 第17页 |
| 2.3 我国影子银行发展状况及规模 | 第17-22页 |
| 2.3.1 我国影子银行产生的动因 | 第17-18页 |
| 2.3.2 我国影子银行发展状况 | 第18-20页 |
| 2.3.3 我国影子银行规模测算 | 第20-22页 |
| 2.4 我国影子银行与传统金融体系的联系 | 第22-29页 |
| 2.4.1 影子银行发展模式 | 第23-24页 |
| 2.4.2 创新的业务经营方式 | 第24-29页 |
| 第3章 我国影子银行体系与传统金融体系关联性分析 | 第29-38页 |
| 3.1 样本的选取和数据来源 | 第29-30页 |
| 3.2 单位根检验 | 第30-31页 |
| 3.3 协整检验 | 第31-33页 |
| 3.4 格兰杰因果关系实证分析 | 第33-34页 |
| 3.4.1 影子银行对传统金融板块因果关系分析 | 第33页 |
| 3.4.2 影子银行对金融体系因果关系分析 | 第33-34页 |
| 3.5 脉冲响应实证分析 | 第34-36页 |
| 3.5.1 影子银行对传统金融板块脉冲响应分析 | 第34-36页 |
| 3.5.2 影子银行对金融体系脉冲响应分析 | 第36页 |
| 3.6 实证结论分析 | 第36-38页 |
| 第4章 我国影子银行体系对传统金融体系风险溢出效应实证分析 | 第38-51页 |
| 4.1 研究方法与模型设计 | 第38-40页 |
| 4.1.1 CoVaR模型 | 第38-39页 |
| 4.1.2 GARCH-Copula-CoVaR模型 | 第39-40页 |
| 4.2 样本的选取和数据来源 | 第40-41页 |
| 4.3 数据模型参数估计 | 第41-43页 |
| 4.4 实证分析 | 第43-51页 |
| 4.4.1 各类型影子银行对传统金融体系的风险溢出效应 | 第43-48页 |
| 4.4.2 影子银行对各金融板块的风险溢出效应 | 第48-51页 |
| 第5章 研究结论及启示 | 第51-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 本文的研究局限及建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57页 |
