| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3 本文创新点与不足 | 第15-16页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第15页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 关于现代投资组合理论在我国的运用 | 第16页 |
| 2.2 关于保险资金投资渠道研究 | 第16-17页 |
| 2.3 关于保险投资组合优化及投资风险研究 | 第17页 |
| 2.4 关于保险投资监管研究 | 第17-18页 |
| 小结 | 第18-20页 |
| 第3章 保险投资组合的相关理论 | 第20-30页 |
| 3.1 保险资金的特殊性 | 第20-24页 |
| 3.1.1 保险资金的来源 | 第20-21页 |
| 3.1.2 保险资金的特征 | 第21-22页 |
| 3.1.3 寿险资金与产险资金和银行资金的比较 | 第22-24页 |
| 3.2 保险资金投资组合相关理论 | 第24-26页 |
| 3.2.1 保险投资的原则 | 第24页 |
| 3.2.2 保险投资的渠道 | 第24-25页 |
| 3.2.3 各项资产投资比例的监管限制 | 第25-26页 |
| 3.3 保险资金投资组合风险相关理论 | 第26-29页 |
| 3.3.1 寿险资金投资风险 | 第26-28页 |
| 3.3.2 保险资金投资组合与风险分散 | 第28-29页 |
| 小结 | 第29-30页 |
| 第4章 保险资金投资组合的实证分析 | 第30-45页 |
| 4.1 基于投资组合理论模型构建 | 第30-34页 |
| 4.1.1 马科维茨模型 | 第30-32页 |
| 4.1.2 模型构建 | 第32页 |
| 4.1.3 研究步骤 | 第32页 |
| 4.1.4 建立保险资金投资组合模型 | 第32-34页 |
| 4.2 实证分析 | 第34-40页 |
| 4.2.1 承保收益率的界定 | 第35-36页 |
| 4.2.2 风险资产投资收益率的确定 | 第36页 |
| 4.2.3 无风险投资收益率的确定 | 第36-37页 |
| 4.2.4 保险公司可以运用的资金比例 | 第37-38页 |
| 4.2.5 中国人寿保险投资组合的计算 | 第38-40页 |
| 4.3 优化投资组合分析 | 第40-44页 |
| 4.3.1 中国人寿定期存款投资分析 | 第41-42页 |
| 4.3.2 中国人寿国债投资分析 | 第42页 |
| 4.3.3 中国人寿企业债投资分析 | 第42-43页 |
| 4.3.4 中国人寿的基金投资分析 | 第43页 |
| 4.3.5 中国人寿的股票投资分析 | 第43-44页 |
| 小结 | 第44-45页 |
| 第5章 保险资金投资组合风险管控 | 第45-52页 |
| 5.1 政府对保险投资组合的监管 | 第45-49页 |
| 5.1.1 借鉴国外的保险投资组合监管经验 | 第45-46页 |
| 5.1.2 监管保险投资组合充足偿付能力 | 第46-47页 |
| 5.1.3 提高监管者素质细化保险资金投资组合监管 | 第47-48页 |
| 5.1.4 调整保险资金投资组合的渠道和比例 | 第48-49页 |
| 5.1.5 建设保险资金投资组合的监管系统 | 第49页 |
| 5.2 保险公司对保险投资组合的管理 | 第49-50页 |
| 5.2.1 正确的对待投资风险 | 第49页 |
| 5.2.2 完善风险管理组织 | 第49-50页 |
| 5.2.3 建立专业的投资团队 | 第50页 |
| 5.2.4 严控保险资金投资组合各资产比例 | 第50页 |
| 5.2.5 加强保险投资部门和其他部门的协调 | 第50页 |
| 小结 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |