| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题依据和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的结构安排及创新 | 第12-15页 |
| 第二章 Copula函数的基础理论 | 第15-23页 |
| 2.1 Copula函数的定义与特征 | 第15-17页 |
| 2.2 Copula函数在构造过程中涉及到的重要参数 | 第17-18页 |
| 2.2.1 Pearson线性相关系数 ρ | 第17页 |
| 2.2.2 秩相关系数 | 第17-18页 |
| 2.2.3 尾部相关系数λ | 第18页 |
| 2.3 常见的Copula函数图形特征 | 第18-23页 |
| 2.3.1 二元正态Copula函数 | 第19-21页 |
| 2.3.2 二元t-Copula函数 | 第21-23页 |
| 第三章 粒子群算法发展脉络及其概念介绍 | 第23-32页 |
| 3.1 粒子群算法的产生背景及其后续的演化过程 | 第23-24页 |
| 3.2 粒子群算法的基本原理 | 第24-25页 |
| 3.3 粒子群算法的基本流程 | 第25-26页 |
| 3.4 粒子群算法的特征及其与目前的遗传优化方式对比 | 第26-27页 |
| 3.5 配以惯性权重参数的PSO原理与发展 | 第27-28页 |
| 3.6 对PSO计算方法的拓展与提升 | 第28-32页 |
| 3.6.1 完全无偏差覆盖的初创粒子构成 | 第28-29页 |
| 3.6.2 有限的信息交换 | 第29-30页 |
| 3.6.3 组合策略 | 第30-32页 |
| 第四章 混合Copula函数及其构成 | 第32-38页 |
| 4.1 混合Copula函数的发展 | 第32页 |
| 4.2 M-Copula函数的构成基础 | 第32-35页 |
| 4.3 M-Copula函数模型的构造 | 第35-38页 |
| 第五章 基于我国跨期国债期货指数变动的实证检验 | 第38-49页 |
| 5.1 SAPSO-M-Copula模型的建立 | 第38-39页 |
| 5.2 跨期国债期货合约结算价数据处理与描述性统计分析 | 第39-42页 |
| 5.3 M-Copula参数估计及检验 | 第42-46页 |
| 5.4 尾部超额收益的测算 | 第46-49页 |
| 第六章 结论建议及展望 | 第49-51页 |
| 6.1 论文结论及建议 | 第49-50页 |
| 6.2 未来展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
