我国A股市场涨停投资模式化自动交易研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 前言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的主要内容及技术路线 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究的技术路线 | 第11-12页 |
| 1.4 研究的主要方法和创新点 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.4.2 研究的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 涨停投资模式化自动交易的理论基础 | 第14-21页 |
| 2.1 涨停投资模式化自动交易的内涵 | 第14页 |
| 2.2 涨停投资模式化自动交易理论基础 | 第14-21页 |
| 2.2.1 动量效应 | 第14-16页 |
| 2.2.2 量化投资 | 第16-17页 |
| 2.2.3 算法交易 | 第17-18页 |
| 2.2.4 行为金融理论 | 第18-21页 |
| 第3章 涨停投资模式有效性检验模型 | 第21-25页 |
| 3.1 动量效应 | 第21-22页 |
| 3.2 概率统计 | 第22-23页 |
| 3.3 回归分析 | 第23-25页 |
| 第4章 涨停投资模式有效性实证研究 | 第25-31页 |
| 4.1 数据来源 | 第25页 |
| 4.2 动量效应 | 第25-26页 |
| 4.3 概率统计 | 第26-27页 |
| 4.4 回归分析 | 第27-28页 |
| 4.5 对实证结果的解释 | 第28-31页 |
| 4.5.1 基于行为金融理论的解释 | 第28-29页 |
| 4.5.2 基于市场有效性理论的解释 | 第29-31页 |
| 第5章 涨停投资模式化自动交易策略及其收益检验 | 第31-34页 |
| 5.1 涨停投资模式化自动交易的策略 | 第31-32页 |
| 5.1.1 合理价格自动交易策略 | 第31页 |
| 5.1.2 标准价格自动交易策略 | 第31-32页 |
| 5.1.3“傻瓜”自动交易策略 | 第32页 |
| 5.2 涨停投资模式化自动交易策略的收益检验 | 第32-34页 |
| 5.2.1 合理价格自动交易策略的收益率 | 第32-33页 |
| 5.2.2 标准价格自动交易策略的收益率 | 第33页 |
| 5.2.3“傻瓜”自动交易策略的收益率 | 第33-34页 |
| 第6章 结论与展望 | 第34-36页 |
| 6.1 主要研究成果 | 第34页 |
| 6.2 研究展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
