| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 前言 | 第7-12页 |
| 1.1 所选课题的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 金融衍生产品定价的研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.1.2 投资组合问题的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 本课题国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 期权定价问题研究的发展现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 连续时间情形下投资组合问题的发展现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究的思路及内容 | 第10-12页 |
| 第2章 基于非线性的动态投资策略下的看涨期权定价问题研究 | 第12-25页 |
| 2.1 研究背景 | 第12页 |
| 2.2 模型的假设 | 第12页 |
| 2.3 建立投资策略及收益函数 | 第12-14页 |
| 2.4 对看涨期权进行定价 | 第14-24页 |
| 2.5 结论 | 第24-25页 |
| 第3章 基于二次效用情形下投资组合问题的最优策略研究 | 第25-35页 |
| 3.1 研究背景 | 第25-26页 |
| 3.2 模型假设和模型建立 | 第26-28页 |
| 3.3 HJB方程和最优投资策略 | 第28-30页 |
| 3.4 二次效用函数 | 第30-34页 |
| 3.5 结论 | 第34-35页 |
| 第4章 本文总结与进一步工作展望 | 第35-36页 |
| 4.1 本文总结 | 第35页 |
| 4.2 进一步工作展望 | 第35-36页 |
| 4.2.1 非线性投资策略期权定价模型的进一步研究 | 第35页 |
| 4.2.2 连续时间情形下投资组合问题的进一步研究 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-41页 |
| 致谢 | 第41-44页 |
| 在校期间的科研情况 | 第44页 |
