| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究方面 | 第15-17页 |
| 1.3 本文主要研究内容、技术路线与创新点 | 第17-20页 |
| 1.3.1 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 采用的技术路线 | 第18页 |
| 1.3.3 本文可能的创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 利率期限结构理论 | 第20-29页 |
| 2.1 传统利率期限结构理论 | 第20-23页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 流动性偏好理论 | 第21-22页 |
| 2.1.3 市场分割理论 | 第22-23页 |
| 2.2. 现代利率期限结构理论 | 第23-29页 |
| 2.2.1 静态利率期限结构理论 | 第24-26页 |
| 2.2.2 动态利率期限结构理论 | 第26-29页 |
| 第三章 上海同业拆放市场的运行现状 | 第29-36页 |
| 3.1 Shibor的推出的背景及意义 | 第29-30页 |
| 3.2 Shibor报价机制 | 第30-31页 |
| 3.3 报价行质量考评体系 | 第31页 |
| 3.4 Shibor运行现状 | 第31-33页 |
| 3.5 Shibor与Libor的比较分析 | 第33-36页 |
| 第四章 上海同业拆放利率期限结构曲线的拟合的实证分析 | 第36-42页 |
| 4.1 主成分分析方法 | 第36-37页 |
| 4.2 上海同业拆放利率期限结构拟合的实证部分 | 第37-42页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第37-39页 |
| 4.2.2 实证分析 | 第39-42页 |
| 第五章 宏观因素对上海同业拆借利率期限结构的影响 | 第42-57页 |
| 5.1 宏观经济变量与利率期限结构的理论分析 | 第42-44页 |
| 5.1.1 实体经济水平与利率期限结构的关系 | 第42-43页 |
| 5.1.2 货币政策与利率期限结构 | 第43页 |
| 5.1.3 价格水平与利率期限结构 | 第43-44页 |
| 5.2 宏观经济变量的选定 | 第44-46页 |
| 5.2.1 宏观变量选择 | 第44-45页 |
| 5.2.2 代表性宏观经济变量的提取 | 第45-46页 |
| 5.3 结构向量自回归 | 第46-48页 |
| 5.3.1 模型介绍 | 第46-47页 |
| 5.3.2 SVAR模型的估计步骤 | 第47-48页 |
| 5.4 宏观经济变量对利率期限结构因子的影响 | 第48-56页 |
| 5.4.1 宏观因素对水平因子L的影响 | 第48-52页 |
| 5.4.2 宏观因素对斜率因子S的影响 | 第52-54页 |
| 5.4.3 宏观因素对曲率因子C的影响 | 第54-56页 |
| 5.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 毕业论文致谢词 | 第63-64页 |