| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4 研究技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的可能创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 股票市场联动性的国内外研究现状 | 第17-19页 |
| 2.2 投资者情绪的国内外研究现状 | 第19-21页 |
| 2.3 简要述评 | 第21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-23页 |
| 第三章 集成经验模态分解 | 第23-26页 |
| 3.1 集成经验模态分解理论 | 第23-24页 |
| 3.2 IMF重构方法 | 第24页 |
| 3.3 集成经验模态分解方法的应用 | 第24-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 市场投资者情绪指数构建 | 第26-39页 |
| 4.1 市场投资者情绪代理变量的选取 | 第26-28页 |
| 4.2 构建方法及步骤 | 第28-30页 |
| 4.2.1 主成分分析法 | 第28页 |
| 4.2.2 中国股票市场投资者情绪指数的构建 | 第28-30页 |
| 4.2.3 美国股票市场投资者情绪指数的构建 | 第30页 |
| 4.3 投资者情绪指数的统计特征分析 | 第30-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 第五章 基于投资者情绪的中美股市联动性实证研究 | 第39-48页 |
| 5.1 中美两国股市的投资者情绪指数的EEMD分解 | 第39-40页 |
| 5.2 本征模态函数（IMF）的重构 | 第40页 |
| 5.3 多尺度下中美股市的联动性分析 | 第40-46页 |
| 5.3.1 短周期下中美股市的波动关联性分析 | 第41-43页 |
| 5.3.2 中周期下中美股市的波动关联性分析 | 第43-45页 |
| 5.3.3 长周期下中美股市的波动关联性分析 | 第45-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论与展望 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附表 | 第57页 |