沪深股市相关性的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-18页 |
| ·国外研究的现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究的现状 | 第14-18页 |
| ·论文思路和研究内容 | 第18-19页 |
| 第二章 Copula 模型介绍 | 第19-29页 |
| ·Copula 的定义 | 第19-20页 |
| ·Sklar 定理 | 第20-21页 |
| ·单调变换下的不变性 | 第21页 |
| ·Copula 的种类 | 第21-24页 |
| ·椭球类Copulas | 第22页 |
| ·Archimedean Copulas | 第22-24页 |
| ·Copula 模型的构建方法 | 第24-26页 |
| ·模型参数估计方法 | 第26-27页 |
| ·极大似然估计 | 第26-27页 |
| ·对于阿基米德Copula 函数的参数估计 | 第27页 |
| ·Copula 模型的检验和评价 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 相关性测度与分析 | 第29-36页 |
| ·基于Copula 函数的相关性测度 | 第29-34页 |
| ·Pearson 相关定义及缺陷 | 第29-30页 |
| ·基于Copula 函数的相关性测度的特点 | 第30页 |
| ·几种常见的相关性测度 | 第30-31页 |
| ·Kendall 秩相关系数τ | 第31页 |
| ·Spearman 秩相关系数ρ | 第31-32页 |
| ·Gini 关联系数γ | 第32页 |
| ·尾部相关系数 | 第32-34页 |
| ·常用的二元Copula 函数的相关性分析介绍 | 第34-35页 |
| ·二元正态Copula 函数 | 第34页 |
| ·二元t-Copula 函数 | 第34页 |
| ·Frank Copula 函数 | 第34页 |
| ·Clayton Copula 函数 | 第34-35页 |
| ·Gumbel Copula 函数 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-50页 |
| ·数据选取 | 第36-37页 |
| ·收益率序列的基本统计特征 | 第37-39页 |
| ·基于沪深股市收益率的 Granger 因果分析 | 第39-43页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·Granger 因果检验 | 第40-43页 |
| ·模型参数估计 | 第43-47页 |
| ·GARCH(1,1)-t 模型估计结果 | 第43-45页 |
| ·Copula 函数的估计 | 第45-47页 |
| ·尾部相关性测度 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| ·论文的不足之处与改进方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
