汇率对价格水平的不完全传递效应研究
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11-12页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 创新之处 | 第13页 |
| 1.5 主要结论 | 第13页 |
| 1.6 结构安排 | 第13-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 微观角度的研究 | 第16-17页 |
| 2.2 宏观角度的研究 | 第17-18页 |
| 2.3 特征角度的研究 | 第18-21页 |
| 2.3.1 汇率特征的研究 | 第18-19页 |
| 2.3.2 汇率特征的刻画 | 第19-21页 |
| 第三章 理论机制 | 第21-33页 |
| 3.1 微观角度的汇率传递理论机制 | 第22-27页 |
| 3.1.1 依市场定价模型 | 第22页 |
| 3.1.2 定价策略模型 | 第22-24页 |
| 3.1.3 家庭行为模型 | 第24-25页 |
| 3.1.4 汇率传递程度描述 | 第25页 |
| 3.1.5 家庭效应最大化 | 第25-27页 |
| 3.2 宏观角度的汇率传递理论机制 | 第27-30页 |
| 3.2.1 产出缺口模型 | 第27-28页 |
| 3.2.2 泰勒规则模型 | 第28页 |
| 3.2.3 非抛补利率平价模型 | 第28页 |
| 3.2.4 央行干预 | 第28-29页 |
| 3.2.5 运动方程 | 第29-30页 |
| 3.3 序列特征角度的汇率传递理论机制 | 第30-33页 |
| 3.3.1 GARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.3.2 随机波动模型 | 第31-33页 |
| 第四章 实证研究 | 第33-54页 |
| 4.1 数据来源 | 第33-34页 |
| 4.2 现象验证——方向分析 | 第34-39页 |
| 4.2.1 模型设置 | 第34页 |
| 4.2.2 变量描述 | 第34-36页 |
| 4.2.3 序列检验 | 第36-37页 |
| 4.2.4 回归结果 | 第37-39页 |
| 4.3 现象验证——分类分析 | 第39-44页 |
| 4.3.1 模型设置 | 第39页 |
| 4.3.2 变量描述 | 第39页 |
| 4.3.3 序列检验 | 第39-40页 |
| 4.3.4 回归结果 | 第40-42页 |
| 4.3.5 VAR回归 | 第42-44页 |
| 4.4 现象验证——残差分析 | 第44-46页 |
| 4.4.1 模型设置 | 第44页 |
| 4.4.2 变量描述 | 第44-45页 |
| 4.4.3 序列检验 | 第45-46页 |
| 4.4.4 回归结果 | 第46页 |
| 4.5 机制验证 | 第46-48页 |
| 4.5.1 模型设置 | 第46-47页 |
| 4.5.2 变量描述 | 第47页 |
| 4.5.3 序列检验 | 第47页 |
| 4.5.4 回归结果 | 第47-48页 |
| 4.6 汇率特征 | 第48-54页 |
| 4.6.1 数据描述 | 第48-50页 |
| 4.6.2 基础检验 | 第50-52页 |
| 4.6.3 拓展检验 | 第52-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-58页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第54页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第54-56页 |
| 5.3 本文的不足之处 | 第56-57页 |
| 5.4 研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-65页 |
| 学术成果清单 | 第65-66页 |
| 后记 | 第66页 |
