| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.4 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.5 研究方案 | 第13页 |
| 1.6 创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 保险投资的相关知识和理论 | 第15-21页 |
| 2.1 保险投资的相关知识 | 第15-17页 |
| 2.1.1 保险投资的概念 | 第15页 |
| 2.1.2 我国保险投资的现状 | 第15-16页 |
| 2.1.3 保险投资的风险及管理方法 | 第16-17页 |
| 2.2 投资组合的优化准则 | 第17-21页 |
| 2.2.1 均值-方差准则 | 第17-18页 |
| 2.2.2 效用函数准则 | 第18-19页 |
| 2.2.3 安全投资比例 | 第19-21页 |
| 第三章 带跳及不允许卖空市场下基于M-V准则的保险投资决策 | 第21-31页 |
| 3.1 市场刻画 | 第21-22页 |
| 3.2 模型建立 | 第22-23页 |
| 3.3 最优保险投资策略 | 第23-27页 |
| 3.4 有效边界 | 第27-29页 |
| 3.5 动态性质 | 第29-30页 |
| 3.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 带跳及不允许卖空市场下考虑安全投资比例的保险投资 | 第31-38页 |
| 4.1 安全投资比例的引入背景 | 第31页 |
| 4.2 考虑安全投资比例后的市场刻画 | 第31-33页 |
| 4.3 建立模型 | 第33页 |
| 4.4 最优投资策略 | 第33-36页 |
| 4.5 有效边界 | 第36-37页 |
| 4.6 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 数值模拟 | 第38-44页 |
| 5.1 最优投资策略的动态性质 | 第38-40页 |
| 5.2 有效边界的动态性质 | 第40-43页 |
| 5.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 总结与展望 | 第44-46页 |
| 6.1 总结 | 第44-45页 |
| 6.2 研究的不足及展望 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 附录a 有效边界的推导过程 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |