| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 本文研究过程和创新、不足 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究过程 | 第12-13页 |
| 1.2.2 创新和不足 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 利率与股票市场间联动关系的研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第14页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第14-15页 |
| 2.2 商业银行利率风险度量的研究综述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第15页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第15-17页 |
| 第三章 理论分析 | 第17-22页 |
| 3.1 同业拆借市场与股票市场间波动的传导 | 第17-20页 |
| 3.1.1 基于商业银行与资本市场的功能的视角 | 第17-18页 |
| 3.1.2 基于货币政策传导机制的视角 | 第18页 |
| 3.1.3 基于股权和货币资金之间转换的视角 | 第18-19页 |
| 3.1.4 基于金融机构经营模式的视角 | 第19-20页 |
| 3.2 商业银行利率风险的度量方法 | 第20-22页 |
| 第四章 方法介绍 | 第22-29页 |
| 4.1 条件异方差模型 | 第22-24页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第22-23页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第23-24页 |
| 4.2 Copula理论 | 第24-26页 |
| 4.2.1 Copula函数的定义与Sklar定理 | 第25-26页 |
| 4.2.2 Copula函数的尾部相关 | 第26页 |
| 4.3 常用的不同类型Copula函数 | 第26-29页 |
| 4.3.1 二元正态Copula | 第26-27页 |
| 4.3.2 二元t-Copula函数 | 第27页 |
| 4.3.3 阿基米德Copula | 第27-29页 |
| 第五章 同业拆借市场与股票市场间波动联动性的实证研究 | 第29-43页 |
| 5.1 指标选取和数据来源 | 第29页 |
| 5.2 数据处理 | 第29页 |
| 5.3 特征分析 | 第29-31页 |
| 5.4 边际分布的确定 | 第31-39页 |
| 5.4.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 5.4.2 均值方程的选择 | 第32-34页 |
| 5.4.3 方差方程的建立 | 第34-39页 |
| 5.5 时变Copula方法求动态相关系数 | 第39-43页 |
| 第六章 蒙特卡罗模拟法计算隔夜拆借利率的VaR | 第43-46页 |
| 6.1 仅考虑同业拆借市场时计算的VaR | 第43-44页 |
| 6.2 考虑同业拆借市场与股票市场间波动联动性时计算的VaR | 第44页 |
| 6.3 失败天数比较 | 第44-46页 |
| 第七章 结论和政策建议 | 第46-48页 |
| 7.1 结论 | 第46页 |
| 7.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
