| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·研究方法及内容 | 第9-11页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·主要内容 | 第10-11页 |
| ·研究的主要创新点及不足 | 第11-12页 |
| ·主要创新点 | 第11页 |
| ·不足之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-21页 |
| ·关于银行信用风险定义的研究 | 第12页 |
| ·风险的定义 | 第12页 |
| ·银行信用风险的定义 | 第12页 |
| ·国内外关于信用风险成因的研究 | 第12-13页 |
| ·国内外关于信用风险管理的研究 | 第13-19页 |
| ·传统信用评分方法 | 第14-16页 |
| ·现代信用分析模型 | 第16-18页 |
| ·其他模型 | 第18-19页 |
| ·对既有研究的简要评述 | 第19-21页 |
| 第三章 中国上市银行信用风险及管理的现状和问题 | 第21-36页 |
| ·信用风险概述 | 第21-22页 |
| ·信用风险的界定 | 第21-22页 |
| ·信用风险的基本特征 | 第22页 |
| ·中国上市银行信用风险的发展现状 | 第22-29页 |
| ·资产质量有所改善，但不良贷款余额和不良贷款率开始上升 | 第23-25页 |
| ·资本充足率满足监管水平，但难以长期支撑 | 第25-27页 |
| ·客户贷款集中度降低，但行业集中度增加 | 第27-29页 |
| ·中国上市银行信用风险管理存在的主要问题 | 第29-32页 |
| ·信用风险管理的外部环境缺陷 | 第29-30页 |
| ·信用风险管理存在的内部问题 | 第30-32页 |
| ·中国上市银行信用风险管理存在问题的原因 | 第32-36页 |
| ·信用风险管理存在问题的外部原因 | 第32-34页 |
| ·信用风险管理存在问题的内部原因 | 第34-36页 |
| 第四章 基于KMV模型的中国上市银行信用风险度量分析 | 第36-51页 |
| ·模型介绍 | 第36-38页 |
| ·对KMV模型的修正 | 第38-39页 |
| ·KMV模型的不足 | 第38-39页 |
| ·修正后的KMV模型 | 第39页 |
| ·样本选取和数据处理 | 第39-46页 |
| ·样本选取 | 第39-41页 |
| ·债务期限T和无风险利率r | 第41页 |
| ·违约点DP | 第41-42页 |
| ·股权的市场价值E | 第42-43页 |
| ·股权价值的年波动率σ_E | 第43-45页 |
| ·数据计算 | 第45-46页 |
| ·单一违约点下的实证结果与分析 | 第46-48页 |
| ·修正后的KMV模型的实证结果与分析 | 第48-51页 |
| ·三种违约点下的违约距离和预期违约概率的比较 | 第48-49页 |
| ·实证计算的结论和分析 | 第49-51页 |
| 第五章 完善中国上市银行信用风险管理的结论与建议 | 第51-59页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·完善中国上市银行信用风险管理的建议 | 第52-57页 |
| ·完善上市银行信用风险管理的外部金融环境 | 第52-55页 |
| ·完善上市银行信用风险管理的内部体系 | 第55-57页 |
| ·研究的不足之处和展望 | 第57-59页 |
| ·不足之处 | 第57-58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-68页 |
| 研究生个人简介及攻读学位期间获得成果目录清单 | 第68-69页 |
| 后记与致谢 | 第69页 |