| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第8-11页 |
| ·国外文献综述 | 第8-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-11页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·主要贡献及不足 | 第12-13页 |
| 第二章 我国利率市场化改革的历史和展望 | 第13-16页 |
| ·利率市场化的含义 | 第13页 |
| ·我国利率市场化改革的历史进程 | 第13-15页 |
| ·我国利率市场化改革的展望 | 第15-16页 |
| 第三章 我国城市商业银行发展现状与利率风险分析 | 第16-28页 |
| ·城市商业银行发展优势 | 第16-19页 |
| ·财务状况持续向好 | 第16-18页 |
| ·区域经营范围进一步扩大 | 第18页 |
| ·联合重组，引入战略投资者增强竞争力 | 第18-19页 |
| ·城市商业银行发展劣势 | 第19页 |
| ·经营管理能力弱 | 第19页 |
| ·偏离市场定位，缺乏经营特色 | 第19页 |
| ·内部管理体制不健全 | 第19页 |
| ·利率市场化对城市商业银行的影响 | 第19-20页 |
| ·利率市场化给城市商业银行带来的机遇 | 第19-20页 |
| ·利率市场化给城市商业银行带来的挑战 | 第20页 |
| ·利率市场化进程中城市商业银行面临的利率风险 | 第20-26页 |
| ·利率市场化初期城市商业银行面临过渡性风险 | 第21页 |
| ·利率市场化初期城市商业银行面临恒久性风险 | 第21-26页 |
| ·我国城市商业银行利率风险抵御能力 | 第26-28页 |
| ·资本充足率分析 | 第26-27页 |
| ·资产负债率分析 | 第27-28页 |
| 第四章 我国城市商业银行利率风险实证分析 | 第28-46页 |
| ·基于利率敏感性缺口的我国城商行利率风险实证分析 | 第28-32页 |
| ·利率敏感性缺口模型介绍 | 第28-29页 |
| ·样本的选取 | 第29-30页 |
| ·样本数据特征分析 | 第30-31页 |
| ·利率敏感性缺口实例分析 | 第31-32页 |
| ·基于VAR模型的我国城商行利率风险实证分析 | 第32-45页 |
| ·Va R模型介绍 | 第33-34页 |
| ·实证的样本选择、参数设定以及数据分析 | 第34-37页 |
| ·基于参数方法的AR-GARCH模型的Va R计算 | 第37-45页 |
| ·本章结论 | 第45-46页 |
| 第五章 我国城商行的应对利率市场化的策略 | 第46-50页 |
| ·提高城商行风险控制能力， | 第46-47页 |
| ·建立风险内控机制和利率预测体系 | 第46页 |
| ·优化资产负债结构 | 第46-47页 |
| ·细分市场，进行目标客户差异化服务 | 第47-48页 |
| ·明确目标客户，对目标客户进行差异化定位 | 第47页 |
| ·创新对中小企业贷款的管理模式 | 第47-48页 |
| ·多元化经营，提高城商行盈利能力 | 第48页 |
| ·大力发展中间业务和表外业务 | 第48页 |
| ·增强产品定价能力 | 第48页 |
| ·针对外部金融环境的建议 | 第48-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 研究生个人简介及攻读学位期间获得成果 | 第56页 |