人民币离岸市场与在岸市场汇率的相互影响研究--基于香港离岸市场的分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-18页 |
| ·汇率之间引导效应研究综述 | 第12-15页 |
| ·汇率波动溢出效应研究综述 | 第15-17页 |
| ·对国内外研究文献的评价 | 第17-18页 |
| ·研究思路与创新之处 | 第18-20页 |
| ·研究思路与方法 | 第18页 |
| ·创新之处与不足 | 第18-20页 |
| 第2章 境内外人民币外汇市场的发展历程分析 | 第20-28页 |
| ·在岸人民币市场 | 第20-22页 |
| ·在岸即期市场 | 第21页 |
| ·在岸远期市场 | 第21-22页 |
| ·离岸人民币市场 | 第22-24页 |
| ·香港人民币离岸市场 | 第22-23页 |
| ·新加坡人民币离岸市场 | 第23-24页 |
| ·伦敦人民币离岸市场 | 第24页 |
| ·境内外人民币汇率间的联系 | 第24-28页 |
| 第3章 境内外人民币汇率之间的引导效应 | 第28-39页 |
| ·研究数据 | 第28-29页 |
| ·单位根检验 | 第29-31页 |
| ·协整检验 | 第31-32页 |
| ·Granger因果关系分析 | 第32-35页 |
| ·离岸即期和NDF与在岸即期和远期间因果分析 | 第32-34页 |
| ·离岸人民币期货与在岸即期和远期间因果分析 | 第34-35页 |
| ·脉冲响应分析 | 第35-39页 |
| ·离岸即期和NDF与在岸即期和远期间脉冲分析 | 第35-36页 |
| ·离岸人民币期货与在岸即期和远期间脉冲分析 | 第36-39页 |
| 第4章 境内外人民币汇率的波动溢出效应 | 第39-53页 |
| ·实证模型 | 第39-41页 |
| ·波动性建模基础 | 第39-40页 |
| ·MVGARCH-BEKK模型 | 第40-41页 |
| ·波动溢出效应的实证分析 | 第41-53页 |
| ·研究分组 | 第41-42页 |
| ·人民币汇率异方差性检验 | 第42-44页 |
| ·MVGARCH-BEKK建模分析 | 第44-53页 |
| 第5章 研究结论和建议 | 第53-58页 |
| ·实证结果分析 | 第53-54页 |
| ·引导效应分析 | 第53页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第53-54页 |
| ·建议 | 第54-58页 |
| ·稳步推进人民币即期市场改革 | 第55-56页 |
| ·深化人民币远期市场的发展 | 第56页 |
| ·推进人民币衍生金融产品的发展 | 第56-57页 |
| ·加强与境外人民币离岸中心的合作 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |
