| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 绪论 | 第7-14页 |
| （一） 选题背景及研究意义 | 第7-9页 |
| （二） 国内外研究综述 | 第9-12页 |
| （三） 本文研究思路 | 第12-13页 |
| （四） 研究方法 | 第13-14页 |
| （五） 创新之处 | 第14页 |
| 一、 中国证券市场的投资组合理论分析及选择 | 第14-31页 |
| （一） 中国证券市场的投资特点 | 第14-15页 |
| （二） 中国证券市场应用投资组合理论需注意的计量特点 | 第15-22页 |
| （三） 适用于中国证券市场的投资组合理论的分析 | 第22-28页 |
| （四） 适用于中国证券市场的投资组合理论的比较 | 第28-30页 |
| （五） 投资组合理论在中国证券市场的总结 | 第30-31页 |
| 二、 VaR 风险组合投资在中国证券市场的实证研究 | 第31-40页 |
| （一） 一般情况下的 VaR 风险投资组合理论 | 第31-32页 |
| （二） 中国股市非正态分布下 VaR 的改进 | 第32-34页 |
| （三） 中国股市非做空机制下 VaR 的改进 | 第34-35页 |
| （四） 中国证券市场中 VaR 的拓展模型及实证研究 | 第35-40页 |
| 三、 结论与建议 | 第40-45页 |
| （一） 基于中国证券市场的投资组合总结 | 第40-42页 |
| （二） 投资组合的改进 | 第42页 |
| （三） 关于中国证券市场的建议 | 第42-45页 |
| 注释 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第50页 |
