金融资产间的相关性分析研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章 绪论	第9-13页
·文章选题背景	第9-10页
·国内外研究现状分析	第10-12页
·本文的主要工作和结论	第12-13页
第二章 非对称 Laplace 分布	第13-25页
·定义与性质	第13-19页
·参数估计	第19-22页
·实证分析	第22-24页
·本章小结	第24-25页
第三章 Copula 函数	第25-37页
·Copula 函数定义与性质	第25-26页
·基于 Copula 函数的相关性测度	第26-29页
·Copula 函数与相关性分析	第29-33页
·Copula 函数的参数估计	第33-37页
第四章 混合 Copula 函数	第37-47页
·相关定理及推论	第37-38页
·混合 Copula 函数的相关性测度	第38-40页
·实证分析	第40-46页
·本章小结	第46-47页
第五章 金融资产间相关性分析的实证研究	第47-55页
·数据的选取与统计分析	第47-49页
·金融建模与估计	第49-53页
·结论分析	第53-55页
第六章 总结与展望	第55-57页
参考文献	第57-59页
附录	第59-65页
致谢	第65-67页
攻读学位期间发表的学术论文	第67页