沪深300股指期货对股票市场影响及关系研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-9页 |
| ·研究内容与方法 | 第9页 |
| ·本文创新和结构 | 第9-13页 |
| 第二章 文献综述及相关理论 | 第13-27页 |
| ·国内外研究状况 | 第13-16页 |
| ·股指期货对股市波动性产生影响研究现状 | 第13-14页 |
| ·股指期货和股市走势相互引导关系研究现状 | 第14-16页 |
| ·股指期货发展过程和作用 | 第16-21页 |
| ·股指期货产生的背景和作用 | 第16-18页 |
| ·世界各国股指期货发展的情况 | 第18-21页 |
| ·沪深300指数期货交易制度 | 第21-27页 |
| ·股指期货的定价原理 | 第21-23页 |
| ·我国沪深300指数期货交易制度 | 第23-27页 |
| 第三章 沪深300期货对股票市场波动性研究 | 第27-41页 |
| ·波动性的测度方法 | 第27-30页 |
| ·时间序列描述性统计 | 第27-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型的构建 | 第29-30页 |
| ·研究对象介绍与数据整理 | 第30-31页 |
| ·IF300对股市波动性增减影响的实证研究 | 第31-41页 |
| ·沪深300指数日收益率波动性变化研究 | 第31-37页 |
| ·沪深300指数周收益率波动性变化研究 | 第37-40页 |
| ·IF300对波动性影响的研究结论 | 第40-41页 |
| 第四章 沪深300期货与指数走势决定关系研究 | 第41-57页 |
| ·数据介绍和整理 | 第41-43页 |
| ·Granger法对期货与现货因果的实证研究 | 第43-48页 |
| ·向量自回归(VAR)模型和格兰杰因果检验 | 第44-46页 |
| ·沪深300指数与期货因果关系实证 | 第46-48页 |
| ·沪深300指数与期货合约领先滞后关系 | 第48-56页 |
| ·平稳性检测 | 第49-50页 |
| ·互相关系数分析 | 第50-56页 |
| ·沪深300指数和IF300关系研究结论 | 第56-57页 |
| 第五章 总结和建议 | 第57-59页 |
| ·本文的研究结论及不足 | 第57-58页 |
| ·股票参与者的投资建议 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-71页 |
