| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 1 引言 | 第15-17页 |
| 2 均值方差模型以及一些发展结果 | 第17-26页 |
| ·Markowitz的均值方差模型 | 第17-19页 |
| ·均值方差模型的数学形式及缺陷 | 第17-19页 |
| ·组合投资理论中一些发展结果的介绍 | 第19-26页 |
| ·绝对离差,半绝对离差和平均绝对离差 | 第20-22页 |
| ·基于以上风险度量方法的一些推广模型的结果 | 第22-26页 |
| 3 多目标投资组合规划模型 | 第26-34页 |
| ·资产重组的线性规划模型 | 第26-34页 |
| ·风险度量方法的简单介绍 | 第26-28页 |
| ·以平均绝对离差为风险度量的资产组合重组模型 | 第28-34页 |
| 4 基于模糊决策理论建立的投资组合模型 | 第34-46页 |
| ·模糊集理论简单介绍 | 第34-35页 |
| ·基于模糊决策理论建立的投资组合选择模型的回顾 | 第35-40页 |
| ·模糊环境下建立的资产组合重组模型及其线性形式 | 第40-46页 |
| 5 一个具体的例子 | 第46-51页 |
| 6 结束语与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |