| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪沦 | 第8-12页 |
| ·期权定价的主要发展 | 第8-10页 |
| ·选题依据 | 第10-11页 |
| ·本文拟研究的主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 Vasicek利率下复合期权的定价 | 第12-29页 |
| ·市场模型 | 第12-15页 |
| ·Vasicek利率下看涨期权的定价 | 第15-18页 |
| ·Vasicek利率下复合期权的定价 | 第18-29页 |
| 第三章 Vasicek利率下跳一扩散模型的复合期权的定价 | 第29-38页 |
| ·市场模型 | 第29-30页 |
| ·Vasicek利率下跳一扩散模型的看涨期权的定价 | 第30-32页 |
| ·Vasicek利率下跳一扩散模型的复合期权的定价 | 第32-38页 |
| 第四章 利率服从几何布朗运动下复合期权的定价 | 第38-46页 |
| ·市场模型 | 第38-40页 |
| ·利率服从几何布朗运动下看涨期权的定价 | 第40-41页 |
| ·利率服从几何布朗运动下复合期权的定价 | 第41-46页 |
| 第五章 利率服从几何布朗运动时跳一扩散模型的复合期权的定价 | 第46-58页 |
| ·市场模型 | 第46-48页 |
| ·利率服从几何布朗运动时跳一扩散模型的看涨期权的定价 | 第48-50页 |
| ·利率服从几何布朗运动时跳一扩散模型的改进的复合期权的定价 | 第50-58页 |
| 第六章 本文主要结果及有待进一步研究的问题 | 第58-59页 |
| ·本文主要结果 | 第58页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
