| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-10页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第10-11页 |
| ·研究方法以及创新点 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·本文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 主权债务危机与主权风险概述 | 第12-18页 |
| ·主权债务危机发展演变 | 第12-17页 |
| ·主权风险概念 | 第17页 |
| ·主权风险与主权债务危机 | 第17-18页 |
| 第三章 主权风险衡量方法及表现 | 第18-26页 |
| ·主权风险的衡量方法 | 第18-24页 |
| ·主权信用评级 | 第18-19页 |
| ·Black Rock 评价体系 | 第19-22页 |
| ·主权利差与主权 CDS 息差 | 第22-24页 |
| ·欧元区国家主权债券收益率以及主权 CDS 息差不断上升 | 第24-26页 |
| 第四章 基本面因素对主权债券利差及主权 CDS 息差的影响分析 | 第26-39页 |
| ·德国 10 年期债券收益率 | 第26-28页 |
| ·主权债券利差与债务占 GDP 比率之间的关系 | 第28-31页 |
| ·主权 CDS 息差与财政可持续性和其他基本面的情况分析 | 第31-33页 |
| ·金融因素的决定作用 | 第33-35页 |
| ·金融因素以及其他基本因素 | 第35-39页 |
| ·金融风险指标以及其他基本面因素 | 第35-36页 |
| ·经济基本因素以及主要经济部门的金融作用 | 第36-39页 |
| 第五章 非基本面因素对主权债券利差及主权 CDS 息差的影响分析 | 第39-44页 |
| ·对欧元破产预期加大主权风险 | 第39-42页 |
| ·金融恐慌导致主权风险的加深 | 第42-44页 |
| 第六章 结论 | 第44-45页 |
| ·主要结论 | 第44页 |
| ·研究局限性 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 发表论文说明 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
