中国封闭式证券投资基金业绩评价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-32页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-28页 |
| ·研究内容及框架 | 第28-30页 |
| ·研究内容 | 第28-29页 |
| ·研究框架 | 第29-30页 |
| ·研究方法以及创新点 | 第30-32页 |
| ·研究方法 | 第30页 |
| ·本文创新点 | 第30-32页 |
| 第二章 证券投资理论基础及基金业绩评价 | 第32-47页 |
| ·证券投资基金的内涵和作用 | 第32-36页 |
| ·证券投资基金的内涵 | 第32页 |
| ·证券投资基金的作用 | 第32-33页 |
| ·目前我国封闭式基金基本情况 | 第33-36页 |
| ·证券投资基金业绩评价的理论基础 | 第36-44页 |
| ·资产组合理论与因素模型 | 第36-40页 |
| ·资本资产定价模型 | 第40-42页 |
| ·套利定价理论 | 第42页 |
| ·有效市场理论 | 第42-44页 |
| ·证券投资基金业绩评价 | 第44-45页 |
| ·证券投资基金业绩评价内容 | 第44页 |
| ·证券投资基金业绩评价意义 | 第44-45页 |
| ·封闭式证券投资基金业绩评价存在的障碍和问题 | 第45-47页 |
| ·封闭式证券投资基金业绩评价存在的障碍 | 第45-46页 |
| ·封闭式证券投资基金业绩评价存在的问题 | 第46-47页 |
| 第三章 封闭式基金业绩评价研究方法的选择 | 第47-55页 |
| ·相关性与平稳性研究方法 | 第47-48页 |
| ·引导与冲击响应研究方法 | 第48-50页 |
| ·基金总体绩效评价方法 | 第50-51页 |
| ·T-M 模型 | 第51页 |
| ·FF 因子分析模型 | 第51-55页 |
| 第四章 证券投资基金业绩评价实证研究 | 第55-70页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·样本选择及数据来源 | 第55页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第55-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第70-76页 |
| ·研究结论 | 第70-71页 |
| ·建议 | 第71-76页 |
| ·封闭式证券投资基金业绩评价的内生性改革 | 第72-73页 |
| ·封闭式证券投资基金业绩评价的外生性改革 | 第73-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 发表论文、参加科研情况说明 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
