| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 第一节 研究背景 | 第8页 |
| 第二节 罚金函数的研究历史及现状 | 第8-9页 |
| 第三节 再保险策略的研究历史及现状 | 第9-11页 |
| 第二章 一个Sparre Andersen风险模型的罚金函数 | 第11-20页 |
| 第一节 模型及基本假设 | 第11-12页 |
| 第二节 关于罚金函数的积分一微分方程 | 第12-15页 |
| 第三节 关于罚金函数的更新方程 | 第15-20页 |
| 第三章 离散模型下的红利再保策略 | 第20-36页 |
| 第一节 离散时间风险模型描述 | 第20-21页 |
| 第二节 红利策略风险模型描述 | 第21-22页 |
| 第三节 无再保时的值函数 | 第22-25页 |
| 第四节 无再保时的期望贴现罚金函数 | 第25-31页 |
| 第五节 再保策略下的值函数 | 第31-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 致谢 | 第40页 |