| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1. 导论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·相关概念的界定 | 第11-12页 |
| ·公司债券 | 第11-12页 |
| ·C-T信用价差 | 第12页 |
| ·研究思路与框架 | 第12-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-22页 |
| ·公司债券信用风险定价模型研究 | 第15-20页 |
| ·信用风险定价相关模型 | 第15-16页 |
| ·模型比较 | 第16-17页 |
| ·结构化模型 | 第17-20页 |
| ·国内关于C-T收益价差的相关研究综述 | 第20-22页 |
| 3. 我国C-T收益价差影响因素的定性分析 | 第22-31页 |
| ·我国企业债券发展状况 | 第22-24页 |
| ·我国公司债券C-T价差的影响因素分析 | 第24-31页 |
| ·样本数据概览 | 第24-25页 |
| ·信用风险溢价的影响因素分析 | 第25-31页 |
| 4. 实证研究 | 第31-47页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第31页 |
| ·实证模型的设计思路 | 第31页 |
| ·税收补偿因素的溢价分析 | 第31-32页 |
| ·信用风险溢价分析——基于莫顿模型和KMV模型 | 第32-38页 |
| ·被解释变量的设置 | 第32-33页 |
| ·解释变量的设置 | 第33-37页 |
| ·模型结果分析 | 第37-38页 |
| ·流动性风险溢价分析——基于多因子线性回归分析模型 | 第38-44页 |
| ·被解释变量的设置 | 第39页 |
| ·解释变量的设置 | 第39-41页 |
| ·控制变量的设置 | 第41页 |
| ·模型的建立及假设提出 | 第41-42页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第42-43页 |
| ·流动性溢价 | 第43-44页 |
| ·C-T收益价差的构成分析与差异分析 | 第44-47页 |
| 5. 研究结论和展望 | 第47-51页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·相关建议 | 第48-49页 |
| ·研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |