| 内容摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-13页 |
| 目录 | 第13-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-28页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第16-18页 |
| ·国内外文献综述 | 第18-24页 |
| ·国外相关文献综述 | 第18-21页 |
| ·国内相关文献综述 | 第21-23页 |
| ·国内外文献评述及启发 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第24页 |
| ·本文的内容与结构安排 | 第24-26页 |
| ·论文可能存在的创新点与不足 | 第26-28页 |
| ·可能存在的创新点 | 第26页 |
| ·存在的不足 | 第26-28页 |
| 2. 商业银行信用风险理论概述 | 第28-32页 |
| ·信用风险的相关概念理论 | 第28-29页 |
| ·信用风险的概念 | 第28页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第28-29页 |
| ·信用风险的特点 | 第29页 |
| ·商业银行的信用风险 | 第29-32页 |
| ·商业银行信用风险的概念 | 第29-30页 |
| ·我国商业银行信用风险产生的原因 | 第30页 |
| ·商业银行信用风险产生的条件 | 第30-32页 |
| 3. 我国商业银行信用风险的现状 | 第32-36页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状和存在的问题 | 第32-33页 |
| ·商业银行的数据库存在问题 | 第32页 |
| ·商业银行财务报表中暴露的信用风险 | 第32-33页 |
| ·商业银行业务中出现的信用风险 | 第33页 |
| ·我国商业银行信用风险管理实践的简要回顾 | 第33-36页 |
| ·国家出台的一些法律法规 | 第33-34页 |
| ·商业银行内部控制的相关政策 | 第34-35页 |
| ·商业银行对中小企业的信用风险管理实践 | 第35-36页 |
| 4. 基于CreditMetrics模型的实证分析 | 第36-61页 |
| ·CreditMetrics模型基本思想 | 第36页 |
| ·实证假设 | 第36-37页 |
| ·实证分析过程 | 第37-59页 |
| ·债务公司历史股价收益率 | 第37-40页 |
| ·模拟与上年相关水平一致的收益率 | 第40-42页 |
| ·债务公司主体长期信用等级和资产回收率 | 第42-47页 |
| ·信用风险转移矩阵 | 第47-49页 |
| ·信用评级变化对应的收益率临界值 | 第49-52页 |
| ·不同信用等级的债务公司贷款利率 | 第52-55页 |
| ·信贷资产评级变化后的资产价值 | 第55-57页 |
| ·信贷资产组合总价值 | 第57页 |
| ·VaR值与ES值度量信用风险水平 | 第57-59页 |
| ·实证结果分析 | 第59-60页 |
| ·基于CreditMetrics模型实证分析结论 | 第60-61页 |
| 5. 研究结论和政策建议 | 第61-68页 |
| ·论文的主要工作和研究结论 | 第61-62页 |
| ·论文的主要工作 | 第61页 |
| ·论文的研究结论 | 第61-62页 |
| ·政策建议 | 第62-67页 |
| ·评级机构应尽快建立信用风险数据库 | 第62-63页 |
| ·商业银行应完善自身改革标准和建设思路 | 第63页 |
| ·贷款公司要遵守信用并提高社会责任 | 第63-64页 |
| ·中小企业也要提高其风险管理水平 | 第64-65页 |
| ·国家要在各层面做好基础支持工作 | 第65-66页 |
| ·增强市场约束的力量 | 第66-67页 |
| ·可以进一步加强研究的内容 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附表 | 第72-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |