| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-28页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·选题意义 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-24页 |
| ·股指期货价格发现功能研究综述 | 第16-20页 |
| ·股指期货波动溢出效应研究综述 | 第20-23页 |
| ·总结评述 | 第23-24页 |
| ·研究思路、框架及创新点 | 第24-28页 |
| ·研究思路 | 第24-25页 |
| ·研究框架 | 第25-26页 |
| ·本文创新点 | 第26-28页 |
| 2. 股指期货的基本理论 | 第28-34页 |
| ·股指期货与现货指数价格关系的理论推导 | 第28-29页 |
| ·价格发现功能的概念辨析 | 第29-30页 |
| ·股指期货具有价格发现功能的原因 | 第30-32页 |
| ·影响金融市场价格发现的因素 | 第30-32页 |
| ·股指期货价格发现的优势 | 第32页 |
| ·股指期货波动溢出效应的原因 | 第32-34页 |
| 3. 模型理论 | 第34-42页 |
| ·价格发现功能的模型介绍 | 第35-39页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| ·向量误差修正模型 | 第36-37页 |
| ·脉冲响应函数 | 第37页 |
| ·永久短暂模型 | 第37-39页 |
| ·波动溢出效应研究的模型介绍 | 第39-42页 |
| ·EGARCH模型 | 第39-40页 |
| ·VEC-BEKK-GARCH模型 | 第40-42页 |
| 4. 实证结果分析 | 第42-57页 |
| ·数据选择 | 第42-43页 |
| ·沪深300股指期货价格发现功能实证结果 | 第43-51页 |
| ·描述性统计 | 第43-44页 |
| ·单位根检验和协整检验 | 第44-46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| ·向量误差修正模型 | 第47-48页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第48-50页 |
| ·基于VEC-BEKK-GARCH模型的永久短暂模型 | 第50-51页 |
| ·沪深300股指期货波动溢出效应实证结果 | 第51-57页 |
| ·收益率序列的描述性统计 | 第51-52页 |
| ·单变量EGARCH模型的实证结果 | 第52-54页 |
| ·VEC-BEKK-GARCH模型的实证结果 | 第54-57页 |
| 5. 研究结论与不足 | 第57-61页 |
| ·研究结论 | 第57-60页 |
| ·本文的不足 | 第60-61页 |
| 6. 政策建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |