中国股票市场量价关系研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-13页
1. 绪论	第13-18页
·本文研究的背景、意义	第13-16页
·研究对象和研究方法	第16-17页
·本文的框架、创新之处及不足	第17-18页
2. 文献综述	第18-26页
·国外学者的研究	第18-22页
·理论发展	第18-21页
·实证研究	第21-22页
·国内学者的研究	第22-26页
·简单的证券市场量价关系模型	第22-24页
·成交量进程推进股价模型	第24页
·成交量替代信息流模型	第24-26页
3. 证券市场量价关系理论模型	第26-31页
·信息理论模型	第26-27页
·交易理论模型	第27-28页
·理念分散理论模型	第28页
·技术分析中的量价关系	第28-31页
4. 我国A股市场量价关系实证分析	第31-61页
·收益率序列和成交量序列的基本统计分析	第31-44页
·样本数据来源以及牛熊市的划分	第31-32页
·收益率序列的基本统计特征	第32-40页
·成交量序列的统计特征	第40-44页
·基于格兰杰检验的量价因果关系研究	第44-54页
·模型设定	第44-46页
·指数对成交量的格兰杰因果检验	第46-50页
·收益波动率对成交量的格兰杰因果分析	第50-54页
·基于GARCH(1,1)模型的市场量价关系研究	第54-61页
·模型设定	第54-55页
·实证检验	第55-58页
·结果分析	第58-61页
5. 本文的结论和建议	第61-64页
参考文献	第64-66页
后记	第66-68页
致谢	第68-69页