| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| 第2章 带有信用风险的可转债模型定价 | 第11-15页 |
| ·带信用风险的可转换债券的研究背景 | 第11页 |
| ·带信用风险的可转换债券模型 | 第11-12页 |
| ·信用风险的可转换债券模型的求解 | 第12-15页 |
| 第3章 O-U模型下考虑稀释作用重置可转换债券定价 | 第15-27页 |
| ·O-U模型下稀释作用重置可转换债券的研究背景 | 第15-16页 |
| ·O-U模型下稀释作用重置可转换债券的准备知识 | 第16页 |
| ·O-U模型下稀释作用重置可转换债券的模型建立 | 第16-27页 |
| 第4章 O-U模型下考虑到稀释作用的随机利率的重置可转换债券的定价 | 第27-36页 |
| ·随机利率下考虑稀释作用的重置可转换债券的研究背景 | 第27页 |
| ·随机利率下考虑稀释作用的重置可转换债券准备知识 | 第27-29页 |
| ·随机利率下考虑稀释作用的重置可转换债券的定价模型 | 第29-36页 |
| 第5章 结束语 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第40页 |