| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-27页 |
| ·分形的哲学意义 | 第14-15页 |
| ·问题的提出 | 第15-19页 |
| ·研究现状 | 第19-23页 |
| ·国外的研究现状 | 第20-21页 |
| ·国内的研究现状 | 第21-23页 |
| ·研究的思路与内容 | 第23-25页 |
| ·研究思路 | 第23-24页 |
| ·研究内容 | 第24-25页 |
| ·本文的主要创新点 | 第25-27页 |
| 第二章 分形与小波理论的研究基础 | 第27-54页 |
| ·分形理论的综述 | 第27-28页 |
| ·分形理论的研究基础 | 第28-36页 |
| ·分形的定义 | 第28-30页 |
| ·分形的维数 | 第30-33页 |
| ·分形布朗运动(FBM) | 第33-36页 |
| ·多重分形理论的研究基础 | 第36-44页 |
| ·多重分形理论 | 第37-40页 |
| ·多重分形谱及其参数的改进 | 第40-44页 |
| ·小波理论的综述 | 第44-45页 |
| ·小波分析理论的研究基础 | 第45-53页 |
| ·连续小波变换 | 第47-50页 |
| ·连续小波变换的冗余性 | 第50页 |
| ·离散小波变换 | 第50-51页 |
| ·小波的分解与重构算法 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第三章 基于小波理论的分形分析研究 | 第54-73页 |
| ·小波与分形的关系 | 第54-60页 |
| ·分形的局部相似性 | 第54-56页 |
| ·1/f 过程小波变换系数的关系 | 第56-58页 |
| ·分形布朗运动的小波生成 | 第58-60页 |
| ·信号的奇异性检测 | 第60-63页 |
| ·信号奇异点的小波分析 | 第60-62页 |
| ·信号奇异点的小波侦测 | 第62-63页 |
| ·基于二分递归的小波变换模极大值法(WTMM) | 第63-68页 |
| ·二分递归的小波模极大值线搜寻法 | 第65-66页 |
| ·WTMM的分析过程 | 第66-67页 |
| ·WTMM的分析流程图 | 第67-68页 |
| ·小波领袖多重分形分析法(WL) | 第68-71页 |
| ·小波领袖选取法 | 第69-70页 |
| ·WL的分析过程 | 第70-71页 |
| ·WL的分析流程图 | 第71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第四章 股票市场的单重分形特性 | 第73-88页 |
| ·分形市场假说 | 第73-75页 |
| ·分形市场的含义 | 第73-74页 |
| ·分形市场的作用 | 第74-75页 |
| ·分形维数的计算方法 | 第75-79页 |
| ·重标极差分析法(R/S) | 第75-77页 |
| ·标准消除趋势波动分析法(DFA) | 第77-78页 |
| ·频率谱分析法 | 第78页 |
| ·小波分析法 | 第78-79页 |
| ·计算方法的时间复杂度分析 | 第79-80页 |
| ·中国股市的单重分形特性研究 | 第80-86页 |
| ·数据来源 | 第80-81页 |
| ·正态性检验 | 第81-82页 |
| ·沪深股指的单重分形性研究 | 第82-86页 |
| ·结果分析 | 第86页 |
| ·本章小结 | 第86-88页 |
| 第五章 股票市场的多重分形特性 | 第88-118页 |
| ·资产收益率多重分形模型(MMAR) | 第88-89页 |
| ·多重分形的计算方法 | 第89-93页 |
| ·增量矩法 | 第89-90页 |
| ·配分函数法(PF) | 第90-91页 |
| ·多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA) | 第91-93页 |
| ·多重分形分析方法的比较 | 第93-95页 |
| ·计算的原理比较 | 第93-94页 |
| ·计算的时间复杂性比较 | 第94-95页 |
| ·不同国家同时期股市的多重分形分析(横截面研究) | 第95-102页 |
| ·数据来源 | 第95-96页 |
| ·PF的分析过程 | 第96-98页 |
| ·MF-DFA的分析过程 | 第98-101页 |
| ·结果分析 | 第101-102页 |
| ·日中两国不同经济发展阶段的股市多重分形分析(横截面与纵向研究相结合) | 第102-117页 |
| ·数据来源 | 第102-104页 |
| ·MF-DFA的分析过程 | 第104-112页 |
| ·MF-DFA的分析结果检验 | 第112-114页 |
| ·结果分析 | 第114-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 第六章 基于小波的股票市场多重分形特性的演化分析 | 第118-146页 |
| ·基于多重分形参数的股市奇异点侦测与风险测量 | 第118-121页 |
| ·基于多重分形参数的股市奇异点侦测 | 第118-120页 |
| ·基于多重分形参数的风险测量 | 第120-121页 |
| ·基于二分递归WTMM的金融危机时点探测与多重分形分析 | 第121-134页 |
| ·数据来源 | 第121-122页 |
| ·市场发生突变的奇异点检测 | 第122-126页 |
| ·危机前后市场多重分形特性的比较分析 | 第126-133页 |
| ·结果分析 | 第133-134页 |
| ·基于WL的股市有效性及风险检测 | 第134-144页 |
| ·数据来源 | 第134页 |
| ·市场有效性的演化分析 | 第134-141页 |
| ·市场的风险监测及测量 | 第141-143页 |
| ·结果分析 | 第143-144页 |
| ·本章小结 | 第144-146页 |
| 结论 | 第146-150页 |
| 研究结论 | 第146-147页 |
| 研究启示 | 第147-148页 |
| 研究展望 | 第148-150页 |
| 参考文献 | 第150-159页 |
| 附录 | 第159-160页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第160-162页 |
| 致谢 | 第162-163页 |
| 附件 | 第163页 |