| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 一、引言 | 第8-14页 |
| (一) 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| (二) 文献综述 | 第10-13页 |
| (三) 本文创新之处与框架结构 | 第13-14页 |
| 二、相关的理论与方法 | 第14-21页 |
| (一) VaR理论与方法 | 第14-16页 |
| 1、参数方法 | 第14-15页 |
| 2、非参数方法 | 第15-16页 |
| 3、半参数方法 | 第16页 |
| (二) 分位数回归理论与方法 | 第16-19页 |
| 1、参数回归模型 | 第17-18页 |
| 2、非参数回归模型 | 第18页 |
| 3、半参数回归模型 | 第18-19页 |
| (三) 基于分位数回归的VaR估计 | 第19-21页 |
| 三、实证分析 | 第21-31页 |
| (一) 模型 | 第21-23页 |
| 1、CAViaR | 第21-22页 |
| 2、AAVS-CAViaR | 第22-23页 |
| (二) 数据来源及分析 | 第23-24页 |
| (三) 参数估计 | 第24-29页 |
| (四) 结果分析 | 第29-31页 |
| 四、比较分析 | 第31-43页 |
| (一) 邹检验 | 第31-32页 |
| (二) 结构变化点的选取 | 第32-35页 |
| (三) 比较分析 | 第35-43页 |
| 五、政策建议 | 第43-45页 |
| 附录 MATLAB程序(以AAVS-CAViaR模型为例) | 第45-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |