几种带干扰的风险模型的破产概率的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·风险理论 | 第9-11页 |
| ·风险理论的描述 | 第9-10页 |
| ·风险理论研究的意义和方法 | 第10-11页 |
| ·破产论的主要内容 | 第11-12页 |
| ·破产论国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| ·主要模型过程 | 第15-16页 |
| ·盈余过程 | 第15页 |
| ·鞅过程 | 第15-16页 |
| ·布朗运动(示性函数) | 第16页 |
| ·主要定义 | 第16-20页 |
| ·破产概率 | 第16-17页 |
| ·矩母函数 | 第17-19页 |
| ·调节系数 | 第19-20页 |
| ·离散模型的破产概率 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 复合 Poisson 过程的风险模型 | 第21-34页 |
| ·退保因素下 Poisson 过程多险种风险模型 | 第21-26页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·模型与假设 | 第21-23页 |
| ·主要结果 | 第23-26页 |
| ·带干扰的变破产下限的 Poisson 风险模型 | 第26-33页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·模型的描述与假设 | 第26-29页 |
| ·主要结果 | 第29-32页 |
| ·几种特殊变下限的风险模型的破产概率 | 第32-33页 |
| ·本章结论 | 第33-34页 |
| 第4章 复合负二项分布的多险种的风险模型 | 第34-45页 |
| ·退保因素下负二项分布的风险模型 | 第34-40页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·负二项分布的定义 | 第34页 |
| ·模型的描述与假设 | 第34-36页 |
| ·主要结果 | 第36-40页 |
| ·可变下限的负二项风险模型的破产概率 | 第40-44页 |
| ·引言 | 第40页 |
| ·模型的建立 | 第40-42页 |
| ·主要结果 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 复合二项分布的多险种的风险模型 | 第45-50页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·模型的建立 | 第45-47页 |
| ·主要结果 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者简介 | 第57页 |
