| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路与研究的主要内容 | 第11-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第二章 信息结构与信息风险及其相关领域研究状况述评 | 第17-33页 |
| ·金融市场微观结构理论研究综述 | 第17-23页 |
| ·金融市场微观结构理论的主要研究内容 | 第17-20页 |
| ·金融市场微观结构理论研究的主要理论模型 | 第20-23页 |
| ·信息结构的测度及相关研究综述 | 第23-29页 |
| ·信息测量模型研究现状 | 第23-25页 |
| ·信息结构各个维度测量问题的研究现状 | 第25-28页 |
| ·信息与资产价格形成理论研究现状 | 第28-29页 |
| ·信息风险的衡量研究现状 | 第29页 |
| ·隐马尔科夫过程及点过程理论在金融领域中的研究现状 | 第29-32页 |
| ·隐马尔科夫过程在金融领域中的研究现状 | 第29-30页 |
| ·点过程理论在金融领域中的研究现状 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 中国股票市场日内信息结构的测度 | 第33-45页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·基于隐马尔科夫过程的信息探测理论模型构建 | 第34-40页 |
| ·信息状态与信息状态转移过程建模 | 第35-36页 |
| ·信息状态与交易行为模式映射过程 | 第36-37页 |
| ·交易行为模式与交易数量映射过程 | 第37-38页 |
| ·参数的贝叶斯估计 | 第38-40页 |
| ·实证设计与结果分析 | 第40-44页 |
| ·实证设计 | 第40-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41-44页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 中国股票市场日内高频信息风险的度量 | 第45-59页 |
| ·引言 | 第45-46页 |
| ·日内实时 PIN 测度的理论基础与计算方法 | 第46-50页 |
| ·日内时变 PIN 测度的理论基础 | 第47-48页 |
| ·日内时变 PIN 的计算方法 | 第48-50页 |
| ·日内高频信息风险的度量方法 | 第50-51页 |
| ·实证设计与结果分析 | 第51-57页 |
| ·实证设计 | 第51-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-57页 |
| ·结论与后续研究性建议 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 中国股票市场日间信息结构的测度 | 第59-71页 |
| ·引言 | 第59-60页 |
| ·投资者预测交易到达率的 GARCH 学习模型理论框架 | 第60-65页 |
| ·理论基础分析 | 第60-62页 |
| ·理论模型构建 | 第62-63页 |
| ·模型的参数估计 | 第63-65页 |
| ·基于投资者预测交易到达率服从 GARCH 学习过程的信息结构测度实证研究 | 第65-69页 |
| ·实证设计 | 第65-66页 |
| ·实证结果分析 | 第66-69页 |
| ·结论与后续研究性建议 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第六章 中国股票市场日间信息结构判断与信息风险度量 | 第71-109页 |
| ·引言 | 第71-72页 |
| ·EKOP 系列信息风险模型 | 第72-78页 |
| ·理论基础分析 | 第72-73页 |
| ·信息风险影响资产价格的路径 | 第73-75页 |
| ·理论模型的构建 | 第75-76页 |
| ·模型的参数估计方法 | 第76-78页 |
| ·EKOP 系列信息风险模型中蕴含的交易数据的数值特征 | 第78-79页 |
| ·对称冲击经调整的信息风险测度模型 | 第79-83页 |
| ·对经典模型存在问题的思考与改进思路 | 第79-80页 |
| ·调整模型的理论基础 | 第80-82页 |
| ·调整模型参数的估计方法 | 第82-83页 |
| ·对称冲击经调整的信息风险模型中的订单数值特性 | 第83-85页 |
| ·经典模型与调整模型中的信息结构与订单数值特征的理论分析与模拟实验 | 第85-100页 |
| ·经典模型的“三峰结构”理论分析 | 第85-86页 |
| ·经典模型的“三峰结构”的模拟实验 | 第86-91页 |
| ·调整模型的“六峰结构”理论分析 | 第91-94页 |
| ·调整模型的“六峰结构”的模拟实验 | 第94-100页 |
| ·中国股票市场买卖交易订单的数值特征与分布特性综合实证研究 | 第100-102页 |
| ·实证数据的描述性统计 | 第101页 |
| ·中国股票市场日间信息结构的判断 | 第101-102页 |
| ·日间信息风险测度的实证研究 | 第102-107页 |
| ·数据及描述性统计 | 第103页 |
| ·调整信息模型的估计结果 | 第103-107页 |
| ·结语 | 第107-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 第七章 总结与展望 | 第109-113页 |
| ·全文总结 | 第109-111页 |
| ·研究展望 | 第111-113页 |
| 附表 1 | 第113-119页 |
| 附表 2 | 第119-124页 |
| 附表 3 | 第124-136页 |
| 附图 1 | 第136-143页 |
| 参考文献 | 第143-154页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第154-155页 |
| 致谢 | 第155-156页 |
