| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 房地产投资信托基金概述 | 第14-19页 |
| ·房地产投资信托基金的概念及种类 | 第14-16页 |
| ·房地产投资信托基金的显著特征 | 第16-17页 |
| ·证券化基金 | 第16页 |
| ·专门投资房地产的特殊基金 | 第16页 |
| ·税收优惠、股东高收益 | 第16-17页 |
| ·较高的流动性和变现性 | 第17页 |
| ·海外房地产投资信托基金的发展概况 | 第17-19页 |
| 第三章 房地产投资信托基金的风险分析 | 第19-23页 |
| ·房地产投资信托基金的风险的概念界定 | 第19-20页 |
| ·房地产投资信托基金的投资风险分析 | 第20-21页 |
| ·环境风险 | 第20页 |
| ·政策风险 | 第20页 |
| ·资本市场风险 | 第20页 |
| ·法律风险 | 第20-21页 |
| ·利率风险 | 第21页 |
| ·房地产投资信托基金的运营风险分析 | 第21-23页 |
| ·委托代理风险 | 第21-22页 |
| ·财务风险 | 第22页 |
| ·经营管理风险 | 第22页 |
| ·投资风险 | 第22-23页 |
| 第四章 VaR 在房地产投资信托基金市场风险管理的应用 | 第23-36页 |
| ·金融风险度量的 VaR 方法 | 第23-28页 |
| ·VaR 的概念 | 第23-24页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第24-27页 |
| ·VaR 方法的局限性 | 第27-28页 |
| ·VaR 模型的回测 | 第28页 |
| ·GARCH-VaR 理论分析 | 第28-30页 |
| ·GARCH 模型概述 | 第28-29页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VaR 计算设计 | 第29-30页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VaR 度量的实证研究 | 第30-36页 |
| 第五章 房地产投资信托基金风险控制策略 | 第36-46页 |
| ·房地产投资信托基金投资风险控制策略 | 第36-42页 |
| ·加强市场调查研究 | 第36-37页 |
| ·投资组合策略 | 第37-38页 |
| ·泓富产业信托投资组合管理案例研究 | 第38-41页 |
| ·采取吸引机构投资者加入策略 | 第41-42页 |
| ·房地产投资信托基金运作风险控制策略 | 第42-46页 |
| ·建立健全公司内部控制机制 | 第42-43页 |
| ·建立健全的市场风险预警系统 | 第43-46页 |
| 第六章 结论与建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52-53页 |
| 后记 | 第53页 |