沪深300股指期货是否具有价格发现功能？--基于不同数据频率的对比分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第12-22页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第12-15页 |
| ·股指期货概述 | 第15-17页 |
| ·期货价格发现理论的演进 | 第17-18页 |
| ·研究思路和框架 | 第18-20页 |
| ·论文的主要贡献和不足 | 第20-22页 |
| 2. 文献回顾 | 第22-27页 |
| ·股指期货跟现货价格之间的引导关系 | 第22-24页 |
| ·股指期货的价格发现贡献度 | 第24-27页 |
| 3. 研究方法 | 第27-36页 |
| ·描述性统计分析 | 第27-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·建立向量误差修正模型(VEC) | 第28-34页 |
| ·VEC模型的检验和过程 | 第28-31页 |
| ·脉冲响应函数方法 | 第31-32页 |
| ·方差分解分析 | 第32页 |
| ·建立向量误差修正模型 | 第32-34页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第34-36页 |
| 4. 研究样本及数据处理 | 第36-38页 |
| 5. 实证分析 | 第38-73页 |
| ·基于日度数据的实证检验分析 | 第38-48页 |
| ·描述统计分析 | 第38-41页 |
| ·平稳性检验分析 | 第41-42页 |
| ·建立向量误差修正模型(VEC) | 第42-47页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第47-48页 |
| ·基于5分钟数据的实证检验分析 | 第48-60页 |
| ·描述统计分析 | 第48-51页 |
| ·平稳性检验分析 | 第51-52页 |
| ·建立向量误差修正模型(VEC) | 第52-58页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第58-60页 |
| ·基于1分钟数据的实证检验分析 | 第60-70页 |
| ·描述统计分析 | 第60-62页 |
| ·平稳性检验分析 | 第62-63页 |
| ·建立向量误差修正模型(VEC) | 第63-69页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第69-70页 |
| ·实证结果的对比分析 | 第70-73页 |
| 6. 结论与启示 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |
