| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·主要研究内容及框架 | 第11-13页 |
| 第2章 VaR的理论基础 | 第13-18页 |
| ·金融风险管理及其VaR的理论基础 | 第13-15页 |
| ·金融风险管理 | 第13-14页 |
| ·VaR的理论基础 | 第14-15页 |
| ·VaR模型的优缺点 | 第15页 |
| ·VaR的传统计算方法的优缺点 | 第15-18页 |
| ·历史模拟法 | 第16页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第16页 |
| ·方差-协方差法 | 第16-18页 |
| 第3章 基于q-微积分推导q-统计分布 | 第18-30页 |
| ·q-微积分理论知识 | 第18-21页 |
| ·q-统计分布 | 第21-30页 |
| ·q-正态分布 | 第21-24页 |
| ·q-正态分布的密度函数 | 第21-22页 |
| ·q-正态分布的部分特征数 | 第22-24页 |
| ·q-指数分布 | 第24-27页 |
| ·q-指数分布的密度函数 | 第24-25页 |
| ·q-指数分布的部分特征数 | 第25-27页 |
| ·q-均匀分布 | 第27-30页 |
| ·q-均匀分布的密度函数 | 第27-28页 |
| ·q-均匀分布的部分特征数 | 第28-30页 |
| 第4章 实证分析 | 第30-39页 |
| ·VaR应用于中国股票市场的必要性 | 第30页 |
| ·上证指数1A0001的VaR值实证分析 | 第30-39页 |
| ·上证指数1A0001的基本统计描述 | 第31-34页 |
| ·利用q-正态分布对上证指数1A0001的VaR的计算 | 第34-36页 |
| ·与Tsallis q'-正态分布对VaR的计算进行比较 | 第36-39页 |
| ·Tsallis q'-正态分布的密度函数 | 第36-37页 |
| ·对上证指数1A0001VaR的计算及比较 | 第37-39页 |
| 第5章 总结与展望 | 第39-40页 |
| ·总结 | 第39页 |
| ·展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录A | 第45-46页 |
| 附录B | 第46-54页 |