| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9-11页 |
| 2 证券投资组合的基本模型 | 第11-20页 |
| ·Markowitz的均值-方差模型 | 第11-17页 |
| ·分散化 | 第11-13页 |
| ·可行区域 | 第13-15页 |
| ·最小方差集和有效边界 | 第15页 |
| ·建立Markowitz均值-方差模型 | 第15-17页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第17-18页 |
| ·Sharpe模型 | 第18-20页 |
| 3 同时确定最优投资期限的Sharpe模型及其解法 | 第20-23页 |
| ·模型的建立 | 第20-21页 |
| ·模型的求解 | 第21-23页 |
| 4 k-最优投资期限Sharpe模型及其算法 | 第23-27页 |
| ·模型的建立 | 第23页 |
| ·凝聚截断同伦方法 | 第23-27页 |
| 5 实证分析 | 第27-29页 |
| ·预测投资比例 | 第27-28页 |
| ·检验预测投资结果 | 第28-29页 |
| 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-35页 |