| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 中文文摘 | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 绪论 | 第8-18页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-11页 |
| 三、货币政策的资产价格传导机制研究综述 | 第11-15页 |
| 四、研究方法与结构安排 | 第15-18页 |
| 第一章 货币政策的资产价格传导机制相关理论 | 第18-24页 |
| 第一节 货币政策作用于资产价格的相关理论 | 第18-21页 |
| 一、扩展的货币数量恒等式 | 第18页 |
| 二、扩展的克鲁格曼模型 | 第18-21页 |
| 第二节 资产价格作用于实体经济的相关理论 | 第21-24页 |
| 一、托宾Q理论 | 第21-22页 |
| 二、财富效应理论 | 第22页 |
| 三、流动效应理论 | 第22-23页 |
| 四、资产负债表理论 | 第23-24页 |
| 第二章 转轨时期的资产价格与货币政策传导机制 | 第24-30页 |
| 第一节 转轨时期的资产价格波动 | 第24-25页 |
| 第二节 体制转轨与货币政策传导机制 | 第25-29页 |
| 一、货币政策传导机制 | 第25-27页 |
| 二、转轨时期我国货币政策传导渠道实施现状 | 第27-29页 |
| 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 转轨时期经济虚拟化给我国传统货币政策传导机制带来的挑战 | 第30-40页 |
| 第一节 转轨时期我国虚拟经济的发展:以股票市场为例 | 第30-33页 |
| 一、我国股票市场发展阶段分析 | 第30-32页 |
| 二、我国股票市场发达程度分析 | 第32-33页 |
| 第二节 转轨时期居民与企业的资产结构变迁 | 第33-36页 |
| 一、居民资产结构变迁分析 | 第33-35页 |
| 二、企业融资结构变迁分析 | 第35-36页 |
| 第三节 资本市场的发展对货币政策传导机制的影响 | 第36-39页 |
| 一、中国货币政策传导机制变迁 | 第36-37页 |
| 二、非一致性预期结构下的货币政策传导机制 | 第37-39页 |
| 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 货币政策的资产价格传导机制第一环节实证分析 | 第40-52页 |
| 第一节 采用计量方法说明 | 第40-41页 |
| 一、选用计量方法注意事项 | 第40-41页 |
| 二、结构向量自回归模型(SVAR) | 第41页 |
| 第二节 模型的建立、变量选择及数据说明 | 第41-43页 |
| 一、模型的建立 | 第41-42页 |
| 二、变量选择及其数据说明 | 第42-43页 |
| 第三节 实证检验与分析 | 第43-51页 |
| 一、模型变量的时间序列特性一单位根检验 | 第44-45页 |
| 二、协整检验 | 第45-48页 |
| 三、Granger因果关系检验 | 第48-50页 |
| 四、脉冲响应函数 | 第50-51页 |
| 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 货币政策的资产价格传导机制第二环节实证分析 | 第52-58页 |
| 第一节 股票价格对消费和投资的作用分析 | 第52-54页 |
| 一、股票价格的财富效应与流动性效应分析 | 第52-53页 |
| 二、股票价格的托宾Q效应与资产负债表效应 | 第53-54页 |
| 第二节 房价对消费和投资的作用分析 | 第54-55页 |
| 一、Granger因果检验 | 第54-55页 |
| 二、协整分析 | 第55页 |
| 第三节 股价与房价对消费和投资的作用的对比分析 | 第55-57页 |
| 一、股价与房价对投资作用的对比分析 | 第55-57页 |
| 二、股价与房价对消费作用的对比分析 | 第57页 |
| 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 结论 | 第58-62页 |
| 附录1 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 个人简历 | 第74页 |
