| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 前言 | 第10-20页 |
| ·期权的基础知识 | 第10-12页 |
| ·金融资产定价与市场套利理论的发展 | 第12-15页 |
| ·高斯移动平均过程与B-S金融模型 | 第15-18页 |
| ·本文研究内容简述 | 第18-20页 |
| 第2章 期权定价中带时间延迟的随机模型 | 第20-30页 |
| ·高斯移动平均过程 | 第20-21页 |
| ·带时间延迟的随机模型 | 第21-23页 |
| ·带时间延迟的期权定价公式 | 第23-30页 |
| 第3章 高斯移动平均的市场套利 | 第30-40页 |
| ·市场及交易法则建立 | 第30-33页 |
| ·非半鞅的高斯移动平均市场存在套利 | 第33-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |